有關回測中平倉價格的問題

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2018年01月06日

咨詢內容： ?如圖所示：

文件名：111.png

從圖中可以看出它平倉的時間是2017年2月3日09:00開始的這根K線，我記得當時那天早上9點開盤是直接以一條筆直的直線大跌，或者也可以說是直接大幅低開的。而從圖中可以看出它平倉的規則是C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP;平倉價格是3562。按照實際實盤程序化交易過程中，我覺得肯定不能以這么高的賣價平倉的，所以我認為這種回測的結果和實際交易過程中雖然說已經相當接近了，但偶爾遇到極端行情，還是會有所差別的，是這樣嗎？
注：代碼中有使用MULTSIG_MIN函數。
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?來源:程序化99
文華技術人員： 我說對?來源:程序化99
文華技術人員：3562這賣價平倉價很滿意了。 ?來源:程序化99
文華技術人員：
?來源:程序化99
文華技術人員：當然在實際中，比如如果當天9點是直接以跳空大幅低開直接以3450開盤，而后再繼續跌，?來源:程序化99
文華技術人員： 因為此時已經遠遠滿足了?來源:程序化99
文華技術人員：C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個平倉條件， ?來源:程序化99
文華技術人員：正常情況，它會直接以當時的市價給我委托平倉掉的吧？即比如以3430左右平倉掉。
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?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： 模型回測與實際運行都是一致的，這個您可以放心
您上面問題主要是對比的方式不對：
1.您在指數合約上進行回測，指定了交易合約
?? 那么左下角這里的價格就是交易合約的價格，您不能跟指數合約進行對比的
2.假如您指定的是主力合約進行交易，并且是逐分鐘進行回測，那么信號是按照1分鐘K線收盤價進行計算的，
? 需要找到當時的主力合約，在9點04 的時候收盤價是3562.您可以自己對比一下出信號的時間。應該就是你出現的這個時間的
3.或者您可以在回測報告》交易明細中可以看到這一筆交易具體的成交時間對應到主連合約上進行比較

文件名：10.jpg
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網友回復： 嗯，好的。那我假設另一種極端行情吧。我把模型加載到某主連品種上，其他條件都不變，比如它如果當天9點是直接以大幅跳空低開直接以3400開盤（收盤價為3400時，其對應的MA10價格為3520 ），而后價格再繼續跌，后來一直沒超過3400，因為此時已經遠遠滿足了 C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP這個平倉條件，那請問此時它在回測結果中，它會以多少價格平倉呢？是不是肯定小于3400呢？
注：還是有使用 MULTSIG_MIN函數。

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網友回復： 按照您上面的假設情況，在開盤的時候滿足平倉條件，并且您的模型逐分鐘回測
那么實際出信號的時間就是開盤后1分鐘，回測的價格就是開盤后1分鐘K線的收盤價的
實際的成交價是看您的委托價格和交易所撮合情況的，回測是無法檢驗出來真實的成交價
建議您可以將模型放到模組中實際跑一下，實際運行看下效果 ?