為什么回測很漂亮的數(shù)據(jù)和曲線，一實盤就是虧損的呢？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2017年11月27日

咨詢內(nèi)容： 回測很漂亮的數(shù)據(jù)和曲線的模型，一實盤就是虧錢的，誰知道這是為什么呢？
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?來源:CXH99.COM
TB技術人員： 這問題已經(jīng)上升到哲學高度了
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TB客服： 你做的是短線還是長線啊，跟你買入價和平倉價關系很大啊，實際當中，又不是按照你預計的最高最低價買賣的。
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網(wǎng)友回復： 我來回答你的問題：
1、回測周期越長越容易出現(xiàn)這個問題，因為周期越長回測的曲線用肉眼看著就越平滑，如果放大了看階段性曲線，其實波動是很大的
2、測試時如果有偷價或歷史函數(shù)，那必然會出現(xiàn)你說的這種情況，這個應該很好理解
3、如果策略本身沒有偷價或用到歷史函數(shù)，但如果進行過優(yōu)化，那也會在一定程度上出現(xiàn)你說的問題，畢竟過去幾年最優(yōu)的參數(shù)在未來一段時間內(nèi)仍然最優(yōu)的概率是很小的，所以一般不建議過度優(yōu)化策略，用一個比較適中的參數(shù)就行

最后補充一點，如果策略本身沒有問題，且測試了還行，那就堅持吧，跑久了就會跟測試曲線差不多了。
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網(wǎng)友回復：