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回測(cè)過(guò)程中期權(quán)合約特征值如何獲取
作者：金字塔 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年10月23日
咨詢(xún)內(nèi)容：
比如部分代碼如下：
SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1709 ,0);
IF ISLASTBAR THEN
BEGIN
FOR I=1 TO SIZE DO
BEGIN
issue:=OPTIONLABEL(I);
delta:=OPTIONINFO2(16 ,issue);
END
END
用50ETF的5分鐘線回測(cè)（公式測(cè)評(píng)），每個(gè)5分鐘線數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)，上述對(duì)應(yīng)的代碼取的是期權(quán)當(dāng)時(shí)的Delta嗎，如果不是，該如何獲取期權(quán)當(dāng)時(shí)的Delta值呢？
?
?來(lái)源: www.tumamayizhan.com
金字塔客服：
DELTA值只有最新值
?
用戶(hù)回復(fù)：
那對(duì)應(yīng)歷史的取不了嗎
?
網(wǎng)友回復(fù)：
是的
?
網(wǎng)友回復(fù)：
也就是說(shuō)金字塔目前對(duì)于期權(quán)的交易策略不能很方便的進(jìn)行歷史回測(cè)是嗎
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