關(guān)于回測(cè)的問題。

作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年09月28日

咨詢內(nèi)容： ?
咨詢內(nèi)容：請(qǐng)問老師，如何才能最大限度地真實(shí)反應(yīng)出鐵礦品種自上市交易以來的模型回測(cè)的效果呢？需要怎么寫呢？請(qǐng)老師寫一下，謝謝。
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?來源:程序化99
文華技術(shù)人員： ?建議您使用指數(shù)合約，指數(shù)合約連續(xù)性、趨勢(shì)性較好，從上市開始就有數(shù)據(jù)的
您需要有自己的模型思路，再把思路編寫成程序化語言進(jìn)行回測(cè)，編寫學(xué)習(xí)可以參考下面鏈接：
http://help.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=571777
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?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： ?但是指數(shù)是不可交易的，用它進(jìn)行TICK逐筆回測(cè)的效果會(huì)跟交易主鏈的實(shí)測(cè)效果一樣嗎？如果不一樣，該如何處理讓它最貼近實(shí)戰(zhàn)效果呢？
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網(wǎng)友回復(fù)： ?您是沒太理解程序化是怎樣運(yùn)行的，讓您用指數(shù)回測(cè)，是因?yàn)橹笖?shù)合約趨勢(shì)性較好，能夠使程序化模型出信號(hào)較穩(wěn)定
指數(shù)不能交易，您可以在模型中寫入TRADE_OTHER('AUTO');那么在回測(cè)時(shí)交易的也不是指數(shù)，只是用指數(shù)合約出信號(hào)，交易的是具體的合約；
在實(shí)盤中，實(shí)盤也是按指數(shù)出信號(hào)，交易的也是具體的合約，所以實(shí)際和回測(cè)的各項(xiàng)因素都是相同的，
不過指數(shù)合約加入TRADE_OTHER('AUTO');是不支持逐筆回測(cè)的，如果您一定要逐筆回測(cè)，可以加載在主連合約回測(cè)

只要保證回測(cè)的各項(xiàng)設(shè)置和實(shí)盤保持一致，那么該回測(cè)就是貼近實(shí)戰(zhàn)效果的，
您可以用歷史K線回測(cè)之后，再放到模擬版的模組中盤中運(yùn)行看下效果，效果都不錯(cuò)，再進(jìn)行實(shí)盤操作?