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期貨期權交流年化400% 策略

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2017年08月02日

咨詢內容： 本帖最后由 ipqhjjybj 于 2017-3-21 19:59 編輯

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策略報告如此，想問下回測效果這樣的策略有哪里需要注意的么。??1min IF1603 曲線。

策略思想：
? ?? ?? ?? ?? ?? ?1、永遠在場內，不止盈不止損，每個bar判定多空方向，把握趨勢的收益。
? ?? ?? ?? ?? ?? ?2、用過使用 1min的類高頻方法，來控制最大回撤。
? ?? ?? ?? ?? ?? ?3、兩個參數，短期策略參數與長期策略參數。

input: attrShortN(6) , attrLongM(9) ;
var: max_mi(0.0),min_mi(0.0),shortDirection(0),aveLongM_lag1(0.0),
? ???aveLongM(0.0) ,??longDirection(0) , nowDirection(0);

max_mi = Highest(High[1] ,attrShortN - 2);
min_mi = Lowest(Low[1] , attrShortN - 2);

shortDirection = 0;
if close <= min_mi and close <= Open[attrShortN-1] then shortDirection = -1;
if close >= max_mi and close >= Open[attrShortN-1] then shortDirection = 1;

aveLongM_lag1 = Average( Close[1] , attrLongM);
aveLongM = Average( Close , attrLongM);

longDirection = 0;
if aveLongM >= aveLongM_lag1 then longDirection = 1;
if aveLongM < aveLongM_lag1 then longDirection = -1;

nowDirection = longDirection;
if shortDirection <> 0 then nowDirection = shortDirection;

if marketposition = 0 then begin
? ? ? ? if nowDirection > 0 then buy ("bk") next bar market;? ? ? ?
? ? ? ? if nowDirection < 0 then sellshort ("sk") next bar market;
end;

if marketposition > 0 and nowDirection < 0 then sellshort ("ns") next bar market;
if marketposition < 0 and nowDirection > 0 then buy ("nb") next bar market;

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2017-3-21 18:37 上傳
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