回測設(shè)置中的最大損失問題

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2017年06月03日

咨詢內(nèi)容： 在做圖表回測的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)問題，就是我在圖標(biāo)上的止損設(shè)置和在代碼上的止損設(shè)置的幅度都一樣大，都為0.2%，但是結(jié)果卻最后執(zhí)行止損的時(shí)候的結(jié)果卻完全不一樣，所以想問問是否是回測設(shè)置里最大損失的設(shè)置有點(diǎn)跟我們的理解不同，一般而言，在代碼上：空頭虧損:= IF( HOLDING<0,(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100,0);
多頭虧損:= IF( HOLDING>0,(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100,0);
IF HOLDING>0 AND 多頭虧損<-0.2 THEN BEGIN
多頭止損: SELL(1,0,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND 空頭虧損<-0.2 THEN BEGIN
空頭止損: SELLSHORT(1,0,MARKET);
END 這樣子設(shè)置是在收盤價(jià)觸及止損線時(shí)下一個(gè)周期止損平倉，但是在回測設(shè)置里卻不同？比如說盤中當(dāng)根K線還沒走完時(shí)其某個(gè)價(jià)位觸及了止損線，就立即在下個(gè)周期平倉止損？？希望各位老師幫我解答下，回測設(shè)置那里具體是是什么價(jià)位觸及了止損線就平倉
金字塔客服：
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用戶回復(fù)： 也是開倉價(jià)的0.2%。但是，那其中的某點(diǎn)差異來說，回測設(shè)置里有可能最高價(jià)/最低價(jià)/開盤價(jià)就觸發(fā)這個(gè)最大損失；但是您代碼中只是寫了close，用close來計(jì)算虧損幅度。兩者在回測時(shí)根本不一樣的。
所以，請(qǐng)不要使用出場規(guī)則那個(gè)選項(xiàng)。有能力編寫代碼，盡可能在代碼中實(shí)現(xiàn)。
網(wǎng)友回復(fù)： 用MARKET下單的話，回測設(shè)置里的是觸發(fā)后下個(gè)周期的開盤價(jià)成交嗎
網(wǎng)友回復(fù)： 是的，詳細(xì)您可以參看該函數(shù)的解釋說明。