以多頭開平倉函數為例：

Buy('Symbol'='',Size=DEFAULT,Price=0,Slippage=0,OT=OT_MARKET,OB=OB_NEXTBAR,EntryName='')

Sell('Symbol'='',Size=DEFAULT,Price=0,Slippage=-1,OT=OT_MARKET,OB=OB_NEXTBAR,ExitName='')<from 'EntryName'>

括號里面表示函數的參數，之所以見到有賦值，表示如果不寫這個參數，其默認值為等號后面的值，實際應用時填入需要指定的值，而不是寫賦值語句。

例如：
Buy;  等價于 Buy('', DEFAULT, 0, 0,OT_Market, OB_NextBar, '');
Buy('',2);  等價于 Buy('', 2, 0, 0,OT_Market, OB_NextBar, '');
Buy('',2, 0,1);  等價于 Buy('', 2, 0, 1,OT_Market, OB_NextBar, '');
Buy('',2, 1000,0,OT_LIMIT);  等價于 Buy('', 2, 1000, 0,OT_LIMIT, OB_NextBar, '');
也就是說，如果你不寫從后到前的參數，系統會自動替你填進那些參數，怎么填呢？就是格式中等號后面的那些值。

平倉函數后有尖括號括起來的<from 'EntryName'>，表示這是可選的，需要用到時才寫。

 

這類函數可以設置交易商品、委托類型、時機、數量、價格、滑移價差，還可以指定一個開倉名EntryName，用于標識不同的交易信號所開的倉，以及今后的單獨控制；平倉函數則可指定一個平倉名ExitName，并且用from 表示平其中某種信號開的倉。

 

 

函數的參量后若有等號，表示等號后的值是默認值，這樣的參數按照從后到前的順序，可以省略不寫。省略所有參數的交易指令，其委托數量是取用【策略設置】中的數值，可以為固定數量，也可以由資金自動計算下單量。缺省的交易時機和類型是次周期(OB_NEXTBAR)市價單(OT_MARKET)，市價單是要求立即成交的委托單，次周期市價單在歷史測評時以下一周期的開盤價作為委托成交價，在實際交易中以周期開始時的市價下單，委托價格一般在買入時為賣一價，賣出時為買一價，有時再加減允許的滑移價差，以保證立即成交。

 

更詳細的參數說明可參看公式編輯器里的函數說明，我們還是多做些實驗吧。

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例2_1 一目均衡多空策略
{策略：
1.轉換線金叉基準線，本周期收盤時平空反手做多
2.轉換線死叉基準線，本周期收盤時平多反手做空
3.多頭自開倉20周期后平倉
}
input:
  SN(26), FN(9);
基準線: (HHV(H,SN)+LLV(L,SN))/2;
轉換線: (HHV(H,FN)+LLV(L,FN))/2;
bEnterLong := CrossOver(轉換線, 基準線);
bEnterShort := CrossUnder(轉換線, 基準線);
if bEnterLong then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
if bEnterShort then SellShort ('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
if BarsSinceEntry(0) >= 20 then Sell;
if BarsSinceEntry(0) >= 20 then BuyToCover;
{
注解:
1.CrossOver函數等同于Cross函數
2.開倉DEFAULT指定的下單量為[策略設置]中的委托數量
  平倉函數里的DEFAULT表示全部平倉
3.OT_CLOSE 與 OB_THISBAR 配合指定本周期收盤時交易，歷史回測時以本周期收盤價作為成交價格，
   實盤自動交易時，對于分鐘線周期，其實是在本周期結束，下一周期開始時下市價單的，
   對于日線周期，或者對于分鐘線當天收盤的最后一個周期，
   則下單時機在[策略設置]-[自動交易]中的“日收盤交易在(n)秒前下單”指定。
}

 

 

對于例1_3的布林通道振蕩策略，若想在價格達到上下軌或均線時下單，公式如下：

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例2_2  布林通道振蕩策略之二
{策略：
1.價格跌至下軌時開多，價格升至中線時平多
2.價格升至上軌時開空，價格跌至中線時平空
}
input:
  M(20,5,200,5), N(2), S(3);
Mid :  MA(C,M);
Upper: Mid + N*STD(C,M),Shift1;
Lower: Mid - N*STD(C,M),Shift1;
Buy('', 1, Lower, 0, OT_LIMIT);
Sell('', 1, Mid, 0, OT_LIMIT);
SellShort('', 1, Upper, 0, OT_LIMIT,OB_NEXTBAR);
BuyToCover('', 1, Mid, 0, OT_LIMIT,OB_NEXTBAR);
{
注解：
1.Shift1 使指標線向右偏移1個周期，使得它顯示時與NEXTBAR的交易時機對上。
}

 

 

 

 

如圖所示，當價格跌到前周期的下軌值時買入，然后價格達到前周期的均線值時賣出，因本周期未結束時，指標值是不定的，所以我們用上一周期的指標值，那么，交易指令的OB參數還是OB_NEXTBAR，可省略，表示在下一周期用本周期的指標值下單，下單類型為OT_LIMIT限價單，限定價格Price參數為布林線下軌Lower等指標值。

 

這個策略在行情盤整時看起來不錯，但在趨勢行情時會虧損，那么，我們再來個反向操作策略，并且把布林通道改為肯特納(Keltner)通道，公式如下：

 

 

 

 

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例2_3  肯特納(Keltner)通道趨勢策略
{策略：
1.價格升破上軌時開多，價格跌至中線時平多
2.價格跌破下軌時開空，價格升至中線時平空
}
input:
  M(20,5,200,5), N(2);
Mid :  EMA(C,M);
Upper: Mid + N*ATR(10),Shift1;
Lower: Mid - N*ATR(10),Shift1;
Comment('突破買入價: ', Upper[1]:8:2), ColorRed;
Comment('突破賣空價: ', Lower[1]:8:2), ColorBlue;
Buy('', 2, Upper+MinDiff, -1, OT_STOP);
Sell('', DEFAULT, Mid, -1, OT_STOP);
SellShort('', 2, Lower-MinDiff, -1, OT_STOP);
BuyToCover('', DEFAULT, Mid, -1, OT_STOP);
{
注解：
1.ATR(10)為10周期平均真實波幅，均線加減ATR倍數即形成肯特納(Keltner)通道
2.Comment('突破買入價: ', Upper[1]:8:2)在主圖左上角顯示提示信息，
  此處指定輸出的數字串為8個字符長度，帶2位小數;可以指定顏色
3.平倉函數委托數量為DEFAULT表示全部平倉
}

 

 

 

如圖所示，這次的開平倉正好和前例是反著的，因為下單類型為OT_STOP停損單，它與限價單正好是相反的，當我們要買入時，限價單是埋在當前市價的下方，等待價格下跌到限價時成交，而停損單是在當前市價的上方，等待價格向上突破時成交。賣出時方向相反。對于停損單這個術語，賣出停損容易明白，對于買入開倉，可以這樣理解，因為我是要買入的，價格在不斷往上行，少賺也是一種虧損，所以在價格升到一定位置時買入“停損”。

 

需要注意的是，停損價之后的Slippage參數都被設為-1，這表示只要價格突破停損價就交易，例如次日跳空高開，不管多高都要買入。如果要限制交易價格，太高了就不買入，那就設置Slippage參數為允許的范圍，這種單叫做停損限價單，請自行修改測試。

 

這次我們在公式的交易指令函數中指定委托數量為2，可以把鼠標移到交易箭頭處或查看測評報告中的交易明細。

 

以上的趨勢和振蕩策略實例在貼圖中都用于日線周期，自動交易常用于日內交易，這類公式有些什么特殊的編制技巧呢？