保本策略中，holding的用法是不是錯(cuò)了

用輪詢模式 ，目前貌似沒有保本效應(yīng)，策略哪里寫的有問題嗎？是不是holding寫錯(cuò)啦，代碼如下：

HH:=HHV(H,ENTERPRICE);//買開倉位置到現(xiàn)在最高價(jià)
LL:=LLV(L,ENTERPRICE);//賣開倉位置到現(xiàn)在最低價(jià)

//出現(xiàn)25個(gè)點(diǎn)以上的利潤，最高點(diǎn)到現(xiàn)在回落50%
DD:= HH-ENTERPRICE>=25*MINDIFF AND C<0.5*HH;
KK:= ENTERPRICE-LL>=25*MINDIFF AND C>0.5*LL;

IF HOLDING>0&& DD THEN

    SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //平多
   
   
 IF HOLDING>0&& KK THEN
 
    SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平空
   

//120點(diǎn)止盈，15止損
HH:=HHV(H,ENTERPRICE);//買開倉位置到現(xiàn)在最高價(jià)
LL:=LLV(L,ENTERPRICE);//賣開倉位置到現(xiàn)在最低價(jià)
HH1：=0.5*(HH+ENTERPRICE);
LL1：=0.5*(LL+ENTERPRICE);

//出現(xiàn)25個(gè)點(diǎn)以上的利潤，但是不到100
DD:= HH-ENTERPRICE>=25*MINDIFF AND C<HH1;
KK:= ENTERPRICE-LL>=25*MINDIFF AND C>LL1;

PD:= (C>=ENTERPRICE+120*MINDIFF) OR  (ENTERPRICE-25*MINDIFF>=C ) OR  DD;          //平多條件

PK:=(C>=ENTERPRICE+25*MINDIFF) OR (ENTERPRICE-120*MINDIFF>=C) OR KK;          //平空條件

IF HOLDING>0&& DD THEN

    SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //平多
   
   
 IF HOLDING>0&& KK THEN
 
    SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平空
   

改成了這個(gè)  大致可以  但是不明白為啥最后一行 要求 holding>0?     平空不是要求有空倉嗎？

用holding<0多了很多無用的交易啊

HH:=HHV(H,ENTERPRICE);//買開倉位置到現(xiàn)在最高價(jià)
LL:=LLV(L,ENTERPRICE);//賣開倉位置到現(xiàn)在最低價(jià)
HH1：=0.5*(HH+ENTERPRICE);
LL1：=0.5*(LL+ENTERPRICE);

//出現(xiàn)25個(gè)點(diǎn)以上的利潤，但是不到100
DD:= HH-ENTERPRICE>=20*MINDIFF AND C<HH1;
KK:= ENTERPRICE-LL>=20*MINDIFF AND C>LL1;

PD:= (C>=ENTERPRICE+120*MINDIFF) OR  (ENTERPRICE-15*MINDIFF>=C ) ; //止損      

PK:=(C>=ENTERPRICE+15*MINDIFF) OR (ENTERPRICE-120*MINDIFF>=C) ;   //止損 

IF HOLDING>0&& PD   THEN

    SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //平多
   
   
 IF HOLDING<0&& PK   THEN
 
    SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平空
   
   
   
   
   IF HOLDING>0&&DD   THEN

    SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //平多
   
   
 IF HOLDING<0&& KK   THEN
 
    SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);   //平空