今天學學外匯中的量化交易策略
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2017年01月27日
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第一步，利用現成指標構建邏輯。
軟件內置了眾多的技術指標，取出一個，寫入買賣點，回測下歷史行情，這樣就可以得到一個簡單的策略了。隨著策略經驗的積累，這里的邏輯選擇會越來越多樣化。
當然這樣的策略一般是不賺錢的，所以我們第二步，進行參數優化。
選擇參數遍歷，觀察不同參數對于策略會產生怎樣的影響。一般情況下我們會得到幾組看起來比較賺錢的參數，然后我們進行第三步，樣本外檢測。
比如說我們之前遍歷的參數是2014年的數據得出的幾個表現好的參數，那么我們就用2013/2015的數據對這些參數進行檢測。一般來說，這一參數會在樣本外慘淡無比，完全沒有樣本內優化出來的威武。
這時第四步，進行觀察，判斷策略失效的原因是什么。
假設發現策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導致大幅虧損，那么我們就可以設置一個硬止損來規避這種風險；如果發現策略失效是因為交易次數過少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。等等等等，這種修改就是策略的經驗了。
設置好新的邏輯后我們回到第二步，重復以上步驟。
最終我們修改得到了一個樣本內外都賺錢的策略，第五步，實盤追蹤。
在未來一段完全未知的行情中隨著時間檢驗策略，觀察策略的真實表現究竟如何。如果表現與預期相符合，那么說明策略有效，第六步，進行交易。
隨著交易進行，我們也要觀察策略的有效性，當發現策略出現超出預期的虧損時，第七步，調整或終止策略。
關于具體開發中的經驗
1 某種程度上來說做策略就是 瞎想->嘗試->瞎想->嘗試 的循環。
2 選擇指標時一定要避免使用未來函數。
3 參數不宜過多。
4 參數優化中，可用的參數組越多越好，說明策略有效性高。
5 在實盤中，策略的期望一般都要打折扣的，達到預期的50%就是合格。
6 交易次數太少的策略一般是運氣。
7 測試出一條超級賺錢的曲線，一定是你邏輯寫錯了。
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