自己寫的代碼，表現效果卻和預期不一樣，請方家指點

作者：金字塔來源：cxh99.com 發布時間：2016年12月10日

咨詢內容： 看了兩天了沒看出毛病，自己被繞暈了，不得已發上來請教一下
此主題相關圖片如下：qq圖片20161012163548.png

===============================================//中間變量gapprice:=gap*fprice;//一跳多少錢
variable:markprice=fprice;//發生交易時的參考價格
disp:=(gapn-0.1)*gapprice;//定義波動極限，upp和downp的范圍之內是能進行增減交易，最邊緣的交易將導致超出范圍upp:fprice+disp;downp:fprice-disp;
refpm:ref(markprice,1),CIRCLEDOT;
//執行
if barpos=1 then buy(1,10000,market);
if date()>daterun+1000000 then begin if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,market,refpm+gapprice); markprice:=refpm+gapprice; GOTO QUITLINE;
end
end

QUITLINE@ ee:markprice,CROSSDOT;
EXIT;

====================================設計思路是，當價格高于markprice一個gapprice時賣出一次，同時markprice要加上一個gapprice。主要的問題是，refpm并沒有完全被賦值為前一天的markprice，而是在發生變化時推遲了一天，于是價格突破某個界限時的交易變成了連續兩天交易。猜測可能是在判斷語句里對markprice重新賦值造成的，但不知道該怎么處理。如圖，refpm是圓圈線，ee:markprice是X線，應該兩者只差一個周期，但是在發生交易的位置，卻并非如此。
金字塔客服：
if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin

這里加一個holding>0的條件,也就是：

if c>=refpm+gapprice and c<upp and holding>0 then begin
用戶回復： 這個和持倉沒關系，持倉一直大于0，因為前面有初始倉位。
我要的不是信號過濾，而是連在一起的第二個信號不應該有，如果refpm能跟上上周期的markprice。。。
網友回復： if c>=markprice+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,limitr,refpm+gapprice),ignorecheckprice; markprice:=markprice+gapprice; GOTO QUITLINE;
end