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套利交易問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年11月08日

咨詢內容：
1. Params
2. Numeric Length(26);
3. Numeric Offset(2);
4. Numeric Lots0(1);
5. Numeric Lots1(1);
6. Vars
7. NumericSeries OpenPrice;
8. NumericSeries ClosePrice;
9. NumericSeries UpLine; //上軌
10. NumericSeries DownLine; //下軌
11. NumericSeries MidLine; //中間線
12. Numeric Band;
13. Begin
17. OpenPrice = Data0.Open- Data1.Open;
18. ClosePrice = Data0.Close - Data1.Close;
21. PlotNumeric("Open",OpenPrice);
22. PlotNumeric("High",Max(ClosePrice,OpenPrice));
23. PlotNumeric("Low",Min(ClosePrice,OpenPrice));
24. PlotNumeric("Close",ClosePrice);
25. PlotNumeric("MA",AverageFC(ClosePrice,Length));
27. MidLine = AverageFC(ClosePrice,Length);
28. Band = StandardDev(ClosePrice,Length,2);
29. UpLine = MidLine + Offset * Band;
30. DownLine = MidLine - Offset * Band;
31. PlotNumeric("UpLine",UpLine);
32. PlotNumeric("DownLine",DownLine);
33. PlotNumeric("MidLine",MidLine);
37. If(MarketPosition!=1 && CrossOver(ClosePrice[1],UpLine[1]))
38. {
39. DATA0.Buy(lots0,DATA0.open);
40. DATA1.SellShort(lots1,DATA1.open);
41. }
43. If(MarketPosition!=-1 && CrossUnder(ClosePrice[1],DownLine[1]))
44. { DATA1.Buy(lots1,DATA1.open);
45. DATA0.SellShort(lots0,DATA0.open);
46. }
48. If( ClosePrice[1]<MidLine[1])
49. {
50. DATA0.SELL(lots0,DATA0.open);
51. DATA1.BuyToCover(lots1,DATA1.open);
53. }
55. If( ClosePrice[1]>MidLine[1])
56. {
58. DATA1.SELL(lots1,DATA1.open);
59. DATA0.BuyToCover(lots0,DATA0.open);}
61. End
TB技術人員： 關鍵是有時候可以正常交易，有時候不可以，很糾結啊
TB客服： 無人解答啊
網友回復： TB開拓者的錢果然好賺啊