BS公式組件例子出錯

作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年10月01日

咨詢內(nèi)容： GLOBAL_VAR CODE_optionc,CODE_optionp,CODE; GLOBAL_VAR LSBDLC,LSBDLP,VOL,C1,C2,CC,N,S,L,r,T,d1,d2,P1,P2; GLOBAL_VAR PINGVOL; GLOBAL_VAR COIN,COIN1; VOID MAIN() { CODE_opti; CODE_opti; CODE = "IF1606"; N = 20; LSBDLC = #Get("NAME1","LSBDL",0); // 趨勢模型計(jì) 算歷史波動率，算法： LSBDL = STD(LN(C/REF(C,1)),N)*SQRT(252)/SQRT(2*N); LSBDLP = #Get("NAME2","LSBDL",0); S = Price(CODE, "New"); L = StrikePrice(CODE_optionc); // 行權(quán)價 r = 0.01; // 無風(fēng)險利率 T = ((ExpirationDate(CODE_optionc)-CurrentTime())/86400)/365; // 合約到期時間 /365 d1 = (LN(S/L)+(r+0.5*POW(LSBDLC,2))*T)/(LSBDLC*POW(T,0.5)); d2 = d1 - LSBDLC*POW(T,0.5); C1 = S*NormDist(d1)-L*POW(2.7182,-1*r*T)*NormDist(d2); // 根據(jù) BS 公式計(jì)算看漲期權(quán)理論價格 P1 = L*POW(2.7182,-1*r*T)*(1-NormDist(d2))-S*(1-NormDist(d1)); // 根據(jù) BS 公式計(jì)算看跌期權(quán)理論價格 C2 = Price(CODE_optionc, "New"); // 看漲期權(quán)最新價 P2 = Price(CODE_optionp, "New"); // 看跌期權(quán)最新價 TRADE1(); ALLCLOSE();}
從例子文檔中copy過來的語法總報錯第12行 "LSBDL附近" 使用了未定義的變量第12行 "C附近" 使用了未定義的變量第12行 "C附近" 使用了未定義的變量第12行 "REF附近" 調(diào)用函數(shù)未定義
文華技術(shù)人員：

這句話，是用來取盒子的趨勢模型的指標(biāo)數(shù)值

您盒子加載的是什么合約上，就取什么合約的歷史波動率

您如果要取股指的，您就把盒子加載在股指合約上
網(wǎng)友回復(fù)： 這個我已經(jīng)完成了現(xiàn)在是第二個問題
另外也給問題就是歷史波動率為什么不是取IF1606的歷史波動率而是取得1606 CALL Option 的歷史波動率？？？？？