怎么在模型中編寫固定止盈和止損點

模型如下

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
開盤價:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高價
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高價
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低價
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低價
浮動區(qū)間:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上軌:開盤價+K1*浮動區(qū)間;
下軌:開盤價-K2*浮動區(qū)間;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手?jǐn)?shù):=SS;
//交易條件
開多條件:=C>上軌 AND HOLDING=0;
開空條件:=C<下軌 AND HOLDING=0;
//交易系統(tǒng)
開多:BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1,手?jǐn)?shù),MARKET);
開空:BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1,手?jǐn)?shù),MARKET);
收盤平多:SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
收盤平空:SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);

如：止損10點，止盈20點。請老師幫忙謝謝