我如何發(fā) BUYSTOP 單？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年09月07日
- 咨詢內(nèi)容：
比如現(xiàn)在2000 點，我希望如果價格能到 2010 點，買入； 所以需要發(fā)buystop 單，PlaceOrder 里面我應(yīng)該用哪個參數(shù)？
- 金字塔客服：
可能沒說明白，就是 在2000 點的時候，我希望能發(fā)一個在2010點的限價買入單， 現(xiàn)在我發(fā)限價單，因為高于當(dāng)前價格，會直接在當(dāng)前價格2000點成交；
所以我就不知道用什么參數(shù)才能達到這個效果了？ 我試過 PlaceOrder 下單參數(shù) 2, 就是停損單，好像也不能達到這個目的， 而3，說的是只有IB賬戶支持
- 用戶回復(fù)：
//下單委托交易
// nType 下單類型 0限價 1市價 2停損 3限價停損
// fLmtPrice 委托限價
// fStopLmtPrice限價停損單（僅限IB外盤品種使用）
// nVol 委托數(shù)量
// nAspect 0買入 1賣出
// lpszLabel 品種名稱
// wMarket 品種市場
// bMustOK 是否彈出下單確認(rèn)
// lpszAccount 下單帳戶，為空則為當(dāng)前活動帳戶
// nKaiPing 0開倉 1平倉 2平今
// nTouBao 期貨（0投機 1保值） 股票（0普通 1融資） 期權(quán)（0普通 1備兌）
// bOrderQueue 是否為隊列委托方式，即成交上一筆后再委托下一筆
// 返回值 : 返回本次的委托編號
// 注意： 請不要在SendMessage消息處理函數(shù)或者在線程中調(diào)用該下單函數(shù)。如果有必要在線程中調(diào)用下單，請使用PostMessage向主窗口發(fā)送下單
// 指令消息，然后在主線程中下單。
virtual long PlaceOrder(BYTE nType, float fLmtPrice, float fStopLmtPrice, UINT nVol, BYTE nAspact, LPCSTR lpszLabel, WORD wMarket,
BOOL bMustOK, LPCSTR lpszAccount, BYTE nKaiPing, BYTE nTouBao, BYTE bOrderQueue) = 0;
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這個是下單log：
2016-06-28 10:30:34.753 【下單】AU12 價284.250000 量1 買賣0 類型2 開平0 賬戶612519 Formula 1
2016-06-28 10:30:34.755 【下單】AU12 按止損單處理
2016-06-28 10:30:34.756 【下單】AU12 價283.849976 量1 買賣1 類型2 開平0 賬戶612519 Formula 1
2016-06-28 10:30:34.758 【下單】AU12 按止損單處理
看樣子是不行
- 網(wǎng)友回復(fù)：
怎么個不行？可否將問題描述清楚？
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