進行數據回測的時候，怎么獲取持倉量

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年08月18日

咨詢內容： 因為這時候，賬戶函數是沒用的。我開始用了一個辦法，就是自己設一個全局變量來計算持倉量，但問題是，有的時候雖然提交了交易申請，但是可能會沒有成交（數據回測同樣可能出現無法成交，即使掛單的買入價格比收盤價還高了2跳），就會出現全局變量計數的矛盾。我想問兩個問題：
1.怎么在回測的時候準確得到持倉量？
2.在回測的時候，那些情況可能出現調用了buy函數，但是沒有成交？我感覺不是價格的原因，因為已經用了非常高的掛單價來進行買入了（也試過用低一些的掛單價）。
TB技術人員： 1。可以將原來的全局變量改為讀寫數據庫或文件的方式，且鍵名使用date+time的方式，這樣可以回測取到相應的值。
2，回測是不可能知道有沒有成交的。。不成交的可能性很多，價格是一個主要的。其它的對手盤，異常情況等
TB客服：
小米發表于 2016-5-16 15:58
1。可以將原來的全局變量改為讀寫數據庫或文件的方式，且鍵名使用date+time的方式，這樣可以回測取到相應的 ...

關鍵是如果不知道買單是否成交，所以就沒辦法正確的對持倉量進行記錄了
網友回復：
smallbox 發表于 2016-5-16 16:18
關鍵是如果不知道買單是否成交，所以就沒辦法正確的對持倉量進行記錄了 ...

是呀。。即然要使用A函數的記錄，需要自己想辦法來確保記錄的有效性呢。