模型止損

在一個(gè)交易模型中設(shè)置好開(kāi)平條件外，再設(shè)置止損條件的話，從理論上應(yīng)該行得通。但是在寫(xiě)代碼后測(cè)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被止損之后，后面還會(huì)開(kāi)倉(cāng)，這種情況怎么處理？

比方說(shuō)在一個(gè)交易模型中：設(shè)置了

多單條件A,

多平條件A1;

空單條件B,

空平條件B1，

如果再在A1和B1的基礎(chǔ)上再設(shè)置多單止損條件AA和空單止損條件BB,代碼怎么寫(xiě)？

SELLSHORT(B1,1,THISCLOSE);
ELL(A1 ANDHOLDING,1，THISCLOSE);

BUY(A AND HOLDING<=0,1，THISCLOSE);
YSHORT(B AND HOLDING>=0,1,THISCLOSE);

平常和止損不沖突，誰(shuí)的條件達(dá)到就執(zhí)行誰(shuí)的。

止損后再開(kāi)車(chē)很正常的，要不要開(kāi)倉(cāng)都是你代碼設(shè)置的。