價格在開倉bar內來回震蕩，跟蹤止損怎么做？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年07月24日

咨詢內容： 本帖最后由 myvars 于 2016-4-28 12:15 編輯

  價格在開倉bar內來回震蕩，跟蹤止損怎么做？

If(BarsSinceentry == 0)
{
      HighestAfterEntry = Close;
      LowestAfterEntry = Close;
      If(MarketPosition <> 0)
      {
         HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 開倉的Bar，將開倉價和當時的收盤價的較大值保留到HighestAfterEntry
         LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);    // 開倉的Bar，將開倉價和當時的收盤價的較小值保留到LowestAfterEntry
      }
}else
{
      HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 記錄下當前Bar的最高點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷
      LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 記錄下當前Bar的最低點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷
}

上面這段是TB系統幫助里邊的跟蹤止損的代碼，按此代碼運行，因忽略了開倉bar最高價和最低價的獲取和判斷，會有點問題，
但實際情況開倉bar對交易來說是很重要的bar。

問題：
1、因忽略開倉bar，開倉bar未進行止損；
2、開倉bar之后的K線，獲取的最高價是開倉bar的開倉價AvgEntryPrice，而不是真實的開倉bar的最高價。
現在以多單為例，設置50個點的止損：
按上面的代碼執行，則可能會出現這樣的情況，
如果開倉bar的開盤價open是2990，以開倉價AvgEntryPrice：3000買入建多倉，
接下來，價格先上升到本條bar的最高價high：3080，然后回落到最低價low：2980。收盤價close：2985

第二條bar的open：2985，價格持續下落，那么第二條K線會以AvgEntryPrice：3000作為最高價進行止損判斷，要到2950才會做出止損動作。

這樣會導致原來應該在3030處出倉止損，變成了到2950才止損。由原本可以盈利成虧損。

3、假如解決了可以在開倉bar上的3030出實現止損，那么在開倉bar，如果價格一直在開倉價和止損價范圍來回震蕩（2980~3060），系統是否會一直開倉止損、開倉止損、開倉止損？

有看到的朋友請幫忙指點一下，謝謝！

附圖說明：
1為開倉點；
2應該為止損處；
3是實際止損處。
TB技術人員： 1，是的，沒有在開倉bar上做止損。因為歷史K線上是沒法判斷最高價與開倉價先后出現的順序，不好判斷。只能放到下一個bar去平倉。
2，如上，沒法判斷最高價是在開倉前出現的還是開倉后出來的。。如果是之前出來的，此最高價就不能做為開倉后最高價了。
3，TB的機制里，同一個bar上的同一個信號只會委托交易一次，不會反復開平倉。
TB客服： 自己重新定義一個開倉價變量，把最后開倉價賦值給他，代替AvgEntryPrice，就能實現點2止損了。