圖表程式化 用固定時間間隔模式止損 K線模式開倉怎么做
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年07月16日
- 咨詢內容：
請問：開倉條件 建立在K線模型上(比如1分鐘K線模型)，止損條件 建立在1秒鐘固定時間查詢的程序怎么寫？
舉例：
I. 開多條件是這樣編寫的 - 基于一分鐘K線圖的 前后兩根K線的比較；前為陰線 后為陽線 則開多
CONDBUY:= REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) AND CLOSE > REF(OPEN,1) AND CLOSE-OPEN>=2;
// 開多條件[看漲]
BUY(CONDBUY, 10， MARKET);
II. 止損條件是這樣寫的
PRICE:= (HIGH+LOW)/2; SELL(LOW < PRICE, 10, MARKET); // 止損價格= (HIGH+LOW)/2; 要求當價格跌破止損價時，立即平多
III. 需求：我需要每秒查詢一次實時交易價格，如果加過跌破止損價立即平多。
IV. 問題：開多 是一分鐘判斷一次的；止損是每秒中判斷一次的，這樣的程序在 圖標程式化交易中 怎么寫？ 如果圖標程式化中無法寫出，后臺程式化怎么寫？可以給個簡單的模板或范例嗎？
- 金字塔客服：
CONDBUY:= REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) AND CLOSE > REF(OPEN,1) AND CLOSE-OPEN>=2; // 開多條件[看漲]
BUY(ref(CONDBUY,1), 10， MARKET);
PRICE:= (HIGH+LOW)/2;
SELL(c< PRICE, 10, MARKET);
就這樣寫，1秒固定輪詢模式
- 用戶回復：
使用IF語句的原因是要設置一些條件：比如HAVEBUY標志以開多(以開多的情況下才能平多)
原句：
IF CONDBUY AND HOLDING = 0 THEN
BEGIN
PRICE:=TEMP; // 設置多倉止損價格
BUY(1, 10, MARKET); // 全部買入
HAVEBUY:=1; // 以開多，為平多
END
為保證按K線周期開多，改寫為：
IF REF(CONDBUY,1) AND HOLDING = 0 THEN
BEGIN
PRICE:=TEMP; // 設置多倉止損價格
BUY(1, 10, MARKET); // 全部買入
HAVEBUY:=1; // 以開多，為平多
END
可以嗎？
- 網友回復：
上面的辦法是用固定時間的辦法來實現(xiàn)走完k'線，所以信號上是有偏移的，簡單的可行。如果代碼里面有賦值之類的就不行了，偏移了的信號，賦的值也和原來的不一樣
- 網友回復：
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上面的辦法是用固定時間的辦法來實現(xiàn)走完k'線，所以信號上是有偏移的，簡單的可行。如果代碼里面有賦值之類的就不行了，偏移了的信號，賦的值也和原來的不一樣
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看了一篇IF語句中不能使用REF函數(shù)的原因，好像理解的老師您的意思。
那 要實現(xiàn)這樣的 復雜功能 接下來 應該怎么做呢？
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