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最近期市火爆，波動幅度也加大，越來越多的客戶注意到我們的程序化交易系統(tǒng)。在本次上漲中的信號非常準(zhǔn)確，能夠回避掉中途的雜波與振蕩。很多人認(rèn)為，購買了一個好的交易系統(tǒng)，就可以高枕無憂，穩(wěn)定賺錢了。
其實(shí)不然。我們所展示的，包括現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)在出售的，僅僅是交易指標(biāo)。交易指標(biāo)只是簡單的買賣箭頭，而交易系統(tǒng)，則是個很全面的交易參數(shù)結(jié)合體。
在國外，70%以上的期貨交易都是通過程序化交易完成的。在國內(nèi)，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在不過是五六年的時間。可以說，國內(nèi)的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個普通投資者，怎么樣來把程序化交易運(yùn)用到自己的實(shí)際的期貨交易中呢？
我覺得依次解決七個問題。
現(xiàn)在絕大多數(shù)的程序化交易，主要都是在解決第四個問題“怎么編程”，有的書還涉及“怎么產(chǎn)生思想”，但是一般對其他幾個問題的分析都是比較欠缺的
1、 怎么知道程序化交易是否有效
程序化交易系統(tǒng)本質(zhì)上是對交易思想的數(shù)量化和具體化。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：
（1） 期貨市場是否存在有獲利的方法，是否存在有穩(wěn)定獲利的方法？如果這個問題你持否定態(tài)度，你將無法實(shí)施程序化交易
（2） 你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統(tǒng)？如果你不能，你也無法實(shí)施程序化交易
（3） 程序化交易模型的測試方法是進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計，你是否能獲得并統(tǒng)計大量的，有效的數(shù)據(jù)？如果你不能，你無法清楚你所用的系統(tǒng)能否獲利
（4） 用過去的方法解決未來的問題，從哲學(xué)上是否說的通，程序化交易一旦產(chǎn)生對你不利的后果，你是否已經(jīng)有打算或措施？
2、 怎么獲得程序化交易指標(biāo)
程序化交易系統(tǒng)實(shí)際上包括程序化交易指標(biāo)和實(shí)施指標(biāo)的各個環(huán)節(jié)。單純一個指標(biāo)，離“系統(tǒng)”還很遙遠(yuǎn)。但是我們沒有指標(biāo)，就沒有辦法實(shí)施配套的環(huán)節(jié)。怎么獲得指標(biāo)呢？
指標(biāo)是交易思想和程序語言的結(jié)合體。想獲得程序化指標(biāo)，可以嘗試：
（1） 直接購買。運(yùn)用別人的思想，別人的編程。（如果你選擇這個方式，理論上你可以越過3，4個步驟）
（2） 找專業(yè)編程人員定制。用自己的思想，請別人編程
（3） 全部自學(xué)。自己形成交易思想，自己學(xué)習(xí)編程
3、 怎么產(chǎn)生交易思想
這 個不是一件簡單的事情，讀書，向別人學(xué)習(xí)是必要的；在市場中實(shí)踐更是必要的。長期學(xué)習(xí)和實(shí)踐最終產(chǎn)生的對市場的領(lǐng)悟，才可能達(dá)成一個交易思想，如果要體現(xiàn) 在程序化交易上，是“盤感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實(shí)施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢交易、震蕩交易、套利交易、 日內(nèi)短線交易、超短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易等等
4、 怎么編程
相對交易思想來說，編程還是個相對簡單的東西。畢竟，編程是可以通過努力學(xué)習(xí)能夠掌握的，而交易思想，并不是通過學(xué)習(xí)就可以簡單達(dá)到的。當(dāng)然編程也不簡單，尤其現(xiàn)在國內(nèi)的編程軟件的功能都相對簡單，無法滿足一些比較復(fù)雜的函數(shù)描述。
5、 怎么使用
怎么樣使用程序化交易，比編寫交易指標(biāo)更難。指標(biāo)可以在圖上發(fā)出一個向上或者向下的箭頭，但是，你可能要考慮：
（1） 用在什么市場？
（2） 用在什么品種？
（3） 用在什么合約？
（4） 什么時候作為使用起點(diǎn)？
（5） 用在什么周期?
（6） 使用什么參數(shù)？
（7） 用什么軟件？
（8） 人工下單還是電腦下單？
（9） 用什么倉位？
（10） 用什么價格（開盤、最新價、收盤價）？
（11） 在信號發(fā)出前下單還是信號發(fā)出后下單？
（12） 遇到流動性不好的市場怎么辦？
……
6、 怎么執(zhí)行
程序化交易的一大優(yōu)點(diǎn)就是在提高人的執(zhí)行力，系統(tǒng)給出確定的信號，提醒人在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟僮鳎牵瑔栴}在于，你遇到以下情況，該怎么辦？
（1） 做不進(jìn)去怎么辦？（如漲跌停）
（2） 下錯單怎么辦？
（3） 持續(xù)多次虧損怎么辦？
（4） 持續(xù)長時間虧損怎么辦？
（5） 有了很大盈利開始縮水的時候想不想在系統(tǒng)發(fā)出信號前了結(jié)？
（6） 漏過的信號要不要馬上跟進(jìn)？
（7） 是否想過濾一些錯誤的信號？
（8） 信號發(fā)出后又消失，消失后又出現(xiàn)，該怎么處理？
……
7、 怎么評估
操作一段時間之后，對于系統(tǒng)的評估是非常重要的，因?yàn)閷?shí)戰(zhàn)中對系統(tǒng)的檢驗(yàn)比用數(shù)學(xué)簡單的對過去發(fā)生的走勢進(jìn)行檢測來說，可行度要高很多。評估的周期、方法會作為對程序化交易系統(tǒng)完善的起到關(guān)鍵作用。
(責(zé)任編輯：admin)