[討論]如何測試這樣的策略

選取10個(gè)低相關(guān)性的品種構(gòu)成組合，每個(gè)品種占總資產(chǎn)的5%-10%

如果某個(gè)品種盈利，導(dǎo)致凈值超過12%，減少頭寸至10%

如果某個(gè)品種虧損，導(dǎo)致凈值低于5%，增加頭寸至8%

如何才能測試以上的策略呢？

不需要完整代碼，只求提示該用什么方法實(shí)現(xiàn)，普通的交易函數(shù)貌似沒有辦法

與十個(gè)品種以及剩余資金累加的總資產(chǎn)相比。

借鑒了海龜法則，將多個(gè)品種對總資產(chǎn)的波動影響控制在一定范圍內(nèi)

謝謝，這是個(gè)好方法。

更復(fù)雜的問題。若干品種里動態(tài)挑選最符合條件的十個(gè)作為組合。定期更新品種和倉位，這個(gè)有辦法用策略實(shí)現(xiàn)嗎