回測問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年05月14日

咨詢內(nèi)容： 回測問題：
想實(shí)現(xiàn)以某價(jià)格吊買，但回測發(fā)現(xiàn)，如果早期數(shù)據(jù)比目前定價(jià)高，只要不空倉，價(jià)格高于定價(jià)，早期就總是以K線的最低價(jià)買進(jìn)，比如鐵礦早期價(jià)格900塊，目前360塊，我設(shè)定吊買價(jià)350塊，回測時(shí)卻發(fā)現(xiàn)早期以900塊的價(jià)格買入，止損，再買入，再止損……與目的不符：

Params

Numeric Price(350);//買入價(jià)格
Numeric lots(1);//買入數(shù)量
Numeric zhisun(2);//止損范圍

Vars

Numeric MinPoint;

Begin

MinPoint = MinMove*PriceScale; //一跳

If(high>=Price && CurrentContracts<=lots)Buy(lots,Price); //如果價(jià)格大于等于Price，以Price買入。

If(MarketPosition==1 && Close<=AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint)Sell(lots,AvgEntryPrice-zhisun*MinPoint); //如果價(jià)格低于買入價(jià)-止損幅度，止損平倉。

End

回測時(shí)怎么寫代碼才能實(shí)現(xiàn)完美吊買？
TB技術(shù)人員： 本帖最后由小米于 2016-2-26 11:15 編輯

您的入場公式寫是high>price，當(dāng)price設(shè)置為350，早期的價(jià)格900時(shí)，是滿足900>350 即high>price的，條件滿足，自然可出信號。
想要回測可兼容所有的行情價(jià)格，那么這個(gè)price為變量，隨不同時(shí)間而變化的動態(tài)價(jià)格方為合理吧。
TB客服： 但我要求系統(tǒng)以350買入，不是以900買入啊
網(wǎng)友回復(fù)：
sss1983320 發(fā)表于 2016-2-26 11:11
但我要求系統(tǒng)以350買入，不是以900買入啊

那您可以寫為high == price呀。。。不要使用>
網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2016-2-26 11:16
那您可以寫為high == price呀。。。不要使用>

也就是說，如果寫了high>=price，無論后面Buy的買入價(jià)格設(shè)置為多少，都會以當(dāng)前高價(jià)開倉買入？有點(diǎn)不合理哦……