關(guān)于HS300的tick問題

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年05月04日

咨詢內(nèi)容： 我查看了一下金融期貨里提供的hs300的tick，發(fā)現(xiàn)有以下現(xiàn)象：1、每筆tick之間的時間間隔不固定，從1秒幾筆到3、4秒一筆甚至7、8秒一筆的現(xiàn)象都有2、與文華財經(jīng)提供的tick數(shù)據(jù)對不上，有的數(shù)據(jù)相同，有的時間戳和價格都不一致而股指合約的tick就很規(guī)范，基本上每秒兩筆，兩個軟件提供的數(shù)據(jù)差異也很小請問hs300數(shù)據(jù)是哪里提供的？中證指數(shù)公司還是交易所？股票一般是6s一筆tick吧，為什么會出現(xiàn)上邊那樣的現(xiàn)象？應(yīng)該不是我網(wǎng)絡(luò)接收的問題吧 [此貼子已經(jīng)被作者于2014/11/23 10:20:31編輯過]
金字塔客服：
我們的數(shù)據(jù)是來自交易所的,不是固定的6s,只是平均下來大概是6s

與文華財經(jīng)提供的tick數(shù)據(jù)對不上,時間戳和價格都不一致,

文華好象對時間戳做了處理

您仔細看了嗎?成交明細應(yīng)該是一一對應(yīng)的,我們跟博易大師的行情比對了,成交明細是一樣的

如果您發(fā)現(xiàn)不一樣,可以截個圖,我們一起來跟蹤一下
用戶回復(fù)： 我看過中證指數(shù)公司的技術(shù)規(guī)范了，發(fā)布數(shù)據(jù)采用寫文件的方式你們的數(shù)據(jù)來自交易所，那只可能是中證公司他們太落后，發(fā)布個數(shù)據(jù)都不能保證時間間隔一致請問金字塔有沒有計劃支持滬深的深度數(shù)據(jù)呢？如果有的話，加上你們的公式支持，還是很有競爭力的跟文華的數(shù)據(jù)比對，我收盤后找一下吧，再發(fā)圖上來
網(wǎng)友回復(fù)：
1,自定義時間戳是可以做到間隔一致,對于股票于意義么?

2,T+1,深度數(shù)據(jù)目前暫無計劃,實際分析意義不大的
網(wǎng)友回復(fù)： 股票意義不大，對于股指有意義