大師們幫我看看如何修改策略（RSI做多策略）

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年04月08日

咨詢內容： 策略思路：
RSI 多頭策略
1 多頭入場： RSI 上破55，在下一根Bar開盤價入場。
2 多頭出場： RSI下破45，在下一根bar 開盤價出場。
3 保護性止損：當價格下破進場價減一定倍數（初始值為1）的ATR時，止損出場。
4 跟蹤止盈（止損）：多頭入場后，記錄入場后最高點，然后在價格下破最高點減一定倍數ATR（初始值設定為1時）止盈（止損）出場

另外，如果策略想加上一個再進場，止損后，如果價格突破10日高點，再進場，要怎么寫。。。

初學階段，自己改了幾次，越改越不對路了。只好向大師求教。。。

Params
Numeric Length(14) ;
Numeric DnTrend(45) ;
Numeric UpTrend(55);
Numeric Lots(0);
Numeric CoATR(1);
Numeric ATRLength(14);
Numeric TrailStopCoATR(1);

Vars
NumericSeries NetChgAvg( 0 );
NumericSeries TotChgAvg( 0 );
Numeric SF( 0 );
NumericSeries Change( 0 );
NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
NumericSeries RSIValue;
NumericSeries ProtectStopLoss(0);
NumericSeries HighestAfterEntry(0);
NumericSeries TrailStopLine(0);

Begin
// 集合競價和小節休息過濾
If(!CallAuctionFilter()) Return;

If(CurrentBar <= Length - 1)
{
NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
}Else
{
SF = 1/Length;
Change = Close - Close[1] ;
NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;
}

If( TotChgAvg <> 0 )
{
ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
}else
{
ChgRatio = 0 ;
}
RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );
PlotNumeric("RSI",RSIValue);
PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);

If (MarketPosition<>1&& RSIValue[1]>UpTrend)
{
Buy(Lots,Open);
ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
}
Commentary("rotectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));
If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
{
If (Low<=ProtectStopLoss)
{
Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
Commentary("rotectStop");
}
}
If (BarsSinceEntry==0)
HighestAfterEntry=High;
Else
HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);
TrailStopLine=HighestAfterEntry-TrailStopCoATR*AvgTrueRange(ATRLength);
Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));
If (MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
{
If(Low<=TrailStopLine[1])
{
Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
Commentary("TrailStop");
}
}
If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
{
If(RSIValue[1]<DnTrend)
{
Sell(0,Open);
Commentary("反手出場");
}
}
End
TB技術人員： 本帖最后由 Allin9999 于 2016-1-25 16:21 編輯

在你的代碼基礎上做了一些修改，供你參考。再進場部分我就按照方便處理的原則簡化處理了，假定RSI跌破UpTrend，就不算再進場了。這個具體寫的時候還是要根據自己的策略進行調整。
1. Params
2. Numeric Length(14) ;
3. Numeric DnTrend(45) ;
4. Numeric UpTrend(55);
5. Numeric Lots(0);
6. Numeric CoATR(1);
7. Numeric ATRLength(14);
8. Numeric TrailStopCoATR(1);
10. Vars
11. NumericSeries NetChgAvg( 0 );
12. NumericSeries TotChgAvg( 0 );
13. Numeric SF( 0 );
14. NumericSeries Change( 0 );
15. NumericSeries ChgRatio( 0 ) ;
16. NumericSeries RSIValue;
17. NumericSeries ProtectStopLoss(0);
18. NumericSeries HighestAfterEntry(0);
19. NumericSeries TrailStopLine(0);
21. NumericSeries AtrValue;
22. Numeric RangeHigh;
24. Begin
25. // 集合競價和小節休息過濾
26. If(!CallAuctionFilter()) Return;
28. If(CurrentBar <= Length - 1)
29. {
30. NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
31. TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
32. }Else
33. {
34. SF = 1/Length;
35. Change = Close - Close[1] ;
36. NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
37. TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;
38. }
40. If( TotChgAvg <> 0 )
41. {
42. ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
43. }else
44. {
45. ChgRatio = 0 ;
46. }
47. RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );
48. PlotNumeric("RSI",RSIValue);
49. PlotNumeric("UpTrend",UpTrend);
50. PlotNumeric("DnTrend",DnTrend);
53. AtrValue = AvgTrueRange(ATRLength);
54. Commentary("AtrValue="+Text(AtrValue));
56. RangeHigh = Highest(H[1],10);
58. If(MarketPosition<>1 && RSIValue[2] < UpTrend And RSIValue[1]>UpTrend)
59. {
60. Buy(Lots,Open);
61. ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
62. }
63. Else If(MarketPosition<>1 And High >= RangeHigh And RSIValue[1]>UpTrend)
64. {
65. Buy(Lots,Max(Open,RangeHigh));
66. ProtectStopLoss=LastEntryPrice-CoATR*AtrValue;
67. }
68. Commentary("ProtectStopLoss"+Text(ProtectStopLoss));
70. If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
71. {
72. If(RSIValue[1]<DnTrend)
73. {
74. Sell(0,Open);
75. Commentary("反手出場");
76. }
77. }
79. If(MarketPosition==1 && BarsSinceEntry>0)
80. {
81. If (Low<=ProtectStopLoss)
82. {
83. Sell(0,Min(Open,ProtectStopLoss));
84. Commentary("ProtectStop");
85. }
86. }
88. If (BarsSinceEntry==0)
89. HighestAfterEntry=High;
90. Else
91. HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry[1],High);
93. TrailStopLine = HighestAfterEntry - TrailStopCoATR*AtrValue;
95. Commentary("TrailStopLine"+Text(TrailStopLine));
97. If(MarketPosition==1&&BarsSinceEntry>0)
98. {
99. If(Low<=TrailStopLine[1])
100. {
101. Sell(0,Min(Open,TrailStopLine[1]));
102. Commentary("TrailStop");
103. }
104. }
106. End
復制代碼
TB客服：
Allin9999 發表于 2016-1-25 16:19
在你的代碼基礎上做了一些修改，供你參考。再進場部分我就按照方便處理的原則簡化處理了，假定RSI跌破UpTre ...

非常感謝！！