信與不信的程序化交易之路討論

此文提出到底該不該相信程式交易的想法，網(wǎng)友提供不同看法。

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發(fā)起：

我還是菜鳥

只會寫簡單的程式
目前心得與大家分享

 

經(jīng)驗(yàn)是常常看了很久的程式
看起來每月都獲利
但一開始跟單就很倒霉的進(jìn)入虧損
然后下個(gè)月就再看看的不跟
程式竟又賺錢了
真是要盡信程式交易的一路跟到底

不信的是回測的報(bào)告到底是真是假
因?yàn)槌淌竭M(jìn)出場條件太多
不可能一一檢查每個(gè)訊號
所以看起來數(shù)據(jù)漂亮的程式
到底是否真的
我有點(diǎn)懷疑/p>

另外
比如家裡電腦是10M光纖
實(shí)際接收昨天跑出來是尾盤沒有空單留倉
我為了維護(hù)資訊源
匯出data存檔
但再打開時(shí)
昨天的K線自1320之后都不見了
所以我用轉(zhuǎn)棒機(jī)匯入新的
結(jié)果跑出來的是昨天尾盤有空單留倉當(dāng)然
今天是大賺
但是實(shí)際的接收
我是沒有這部位的(另一臺NB也沒)
tick真是太靈敏了
所以不太能信所有的訊號實(shí)際在跑是否真的都如實(shí)

還有
回測的日數(shù)不同
績效也會不一樣
那么應(yīng)該隨著時(shí)間的增加來增加回測日數(shù)嗎
又該信哪個(gè)回測日數(shù)呢

再者
要把邏輯精確的寫進(jìn)程式也是很傷腦筋的事
但寫對的不一定賺錢
寫錯(cuò)的不一定虧錢
真是不知該信還是不信

這就是我目前的信與不信的程式之路

共勉之

期待前輩給我些建議
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發(fā)表一：

信與不信的程式交易之路
程式交易對我來說喔~再好的程式都是需要紀(jì)律的執(zhí)行，在測試完成之后，唯一要做的就是從一而終，不容許一絲絲的劈腿，今天跟明天不跟，今天做大臺明天做小臺，都是嚴(yán)重影響績效的因素之一，簡單的說在還沒有跌破drawdown 之前，好好抱牢它吧，真的要有紀(jì)律在市場上才活的久~

 

發(fā)表二：

信與不信，很多情況是跟獲利與否牽扯不清的。

不管是哪一種投資商品，在市場上就是要想辦法存活，你能存活下來才有資格談獲利，
所以不管是程式交易也好，自己下單也罷，我認(rèn)為的紀(jì)律就是一連串機(jī)械性的反應(yīng)，
可能還可以區(qū)分週期性的措施，比方每天要做的有哪些事情，每週的事情，每月的......

在這些週期性的措施中，想辦法 Work Smart, Not Work Hard， 持續(xù)去改善一些做法，
可能包含改變選擇適當(dāng)?shù)慕灰咨唐贰⒏鼡Q券商、看盤與下單系統(tǒng)、交易策略、程式改善....
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發(fā)表三：

我覺得原發(fā)提到 [寫對的不一定賺錢 寫錯(cuò)的不一定虧錢] 是他想表示的.

問10個(gè)人伸卡球的投球關(guān)鍵, 9.9個(gè)都知道手肘不能放開, 球要壓低.
但是這9.9個(gè)如果都照做, 就能變成王建明了嗎？

同樣的, 問十個(gè)程式交易者獲勝的關(guān)鍵, 有9.9個(gè)說都知道紀(jì)律 資金控管的重要.
真的守著手上的策略天荒地老, 就能獲勝嗎？
我覺得在根本不曉得自己手上的東西是什麼的情況下, 卻有紀(jì)律, 是愚勇耶!!!

所以我們要努力回測! 對吧？
但是努力回測的結(jié)果是什麼？ 只要有些變因(調(diào)個(gè)小參數(shù), 漏幾個(gè)BAR, 增減些if條件), 就
造成南轅北轍的結(jié)果... 那我們到底還有什麼東西或方法可以證明我不是愚勇而是真勇？
圖形化的參數(shù)孤島是個(gè)好方法, 但是那好像是用在參數(shù)最佳化的. 而若是策略本身的IF邏輯或
是實(shí)際的交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí), 可能就沒估量了.

===>寫對的不一定賺錢, 寫錯(cuò)的不一定虧錢.<=== 說的真好啊!
更慘的是, 除了回測外沒有更好的方法來評量了.
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發(fā)表四：

探索真理的過程，正確的提問比甚麼都重要；「當(dāng)問題問對，才可能出現(xiàn)正確的答案」。 在直接回答「該信或不該信程式交易」之前，我先就教于網(wǎng)友以下幾個(gè)問題…

「回測的期間越長越好嗎?」(十年前的K線與十年后的K線是否同樣的背景)
「真金不怕火煉，同一套好的策略，不同頻率(月、周、日、15分…線)的回測，都應(yīng)該得到同樣的結(jié)果嗎?」
「如今，回測工具與資料取得這麼方便，如果同時(shí)有許多人窮舉所有技術(shù)指標(biāo)及其組合并作最佳化，而得到相同或類似的最佳策略，并以之投入市場，那麼結(jié)果會如何?」
過去，我曾請學(xué)生測試樣本內(nèi)「所有的技術(shù)指標(biāo)及其組合并作最佳化」，再作樣本外推，結(jié)果都是不好的(不能證明延續(xù)優(yōu)質(zhì)績效)。
其實(shí)，基于以上三點(diǎn)思維，結(jié)果還沒出來前，我們就不看好，結(jié)果證明了我們的猜測。

這種瘋狂的事大概也只有游手好閒的學(xué)界有辦法(可以調(diào)到100臺電腦動(dòng)員超過10位研究生，日以繼夜的實(shí)證瘋狂教授的想法)。這就是學(xué)界的優(yōu)勢，可以預(yù)先看到也許在實(shí)務(wù)界幾年以后才會看到的事，以及可以踩在巨人肩膀上(即文獻(xiàn)等武功秘笈)得到遠(yuǎn)見。(甚至有一次，學(xué)生把技術(shù)指標(biāo)的買賣方向搞錯(cuò)(例如黃金交叉賣、死亡交叉買)，居然也賺錢，這事讓我思索良久)。( www.tumamayizhan.com )

說起來很矛盾，我在證基會上程式交易課前，看到許多磨刀霍霍想進(jìn)市場廝殺的朋友，總是心有不安。
我希望網(wǎng)友在一頭栽入迷信于特定圣杯前，可以多參考「關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的感想」(viewtopic.php?f=8&t=210#p588)一文的討論。

最后，再丟一個(gè)議題給網(wǎng)友動(dòng)腦。
學(xué)術(shù)上已經(jīng)實(shí)證出「市場上獲利的會是少數(shù)人使用的少數(shù)策略」，但為什麼「大家都想找少數(shù)策略，卻又都掉入多數(shù)者策略的陷阱呢?」。

因?yàn)椋m然眾所皆知「市場上採取少數(shù)策略的人會是贏家，但終究多數(shù)人還是無法作少數(shù)人作的選擇」 :lol:

Why?
論述中已經(jīng)給了答案，既然多數(shù)人都依據(jù)回測做了過去一段時(shí)間的少數(shù)選擇，那麼那個(gè)被驗(yàn)證出有效的選擇，在應(yīng)用時(shí)，已經(jīng)不是所謂少數(shù)人的選擇了，
這與索羅斯的反射理論觀點(diǎn)類似。

網(wǎng)友可能會想，那我再反過來就好啦!
問題你要反反覆覆幾次，投資游戲是無窮賽局，更麻煩的是參雜著理性與不理性的參賽者，而我們不知其比例(隔壁大嬸昨天又去追高了，若不是錢用光了，對街大伯也會衝進(jìn)去...)。
因此即使理性模擬分析，也會掉到芝加哥大學(xué)所設(shè)計(jì)的猜數(shù)字游戲的陷阱中。

關(guān)于此，網(wǎng)友可以看看我對隱藏的邏輯一書中的評論。

但網(wǎng)友先不要灰心，這并非告訴我們必須程式交易的路上「回頭是岸」，而是未來還有長路要走，「唯勤是岸」。

 

 

發(fā)表五：

村上的小說裡提到:
錯(cuò)誤的結(jié)果可能來自對的決定~
對的結(jié)果可能來自錯(cuò)誤的決定~
用結(jié)果論是非其實(shí)是有點(diǎn)不厚道的~

我們主管講過一個(gè)故事:
如果你前面有一百步的距離，
你每走一步可以拿到1萬元，
但其中有一步會讓你賠100萬，
你走不走這一步?

hint: 期望值= 1萬x(99/100) + (-100萬)x(1/100) = -100