關于非過濾模型的止損止盈
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2016年03月18日
- 咨詢內容：
使用非過濾模型，允許連續執行多個相同方向的信號，如果進行止損止盈，程序化模型中的BKPRICE或SKPRICE是指第一次或最后一次開倉的開倉價，還是指多次開倉后總倉位的開倉均價（即持倉均價）？即是以某一次開倉的開倉價為基準價判斷止損止盈，還是以總倉位的持倉均價為基準價判斷止損止盈？例如：首次開多倉1手，成交價格為1000元，以后又9次出現多開信號，均成交1手，成交價分別為1010，1020，1030，1040，1050，1060，1070，1080，1090元，加上首次的1手多倉，現總共有10手多倉，持倉均價為1045元，設定限價止損點差為5元，那么，在判斷是否達到止損止盈的條件時，是以首次的開倉價1000元為標準，在9995處止損，或者以最后一次的開倉價1090元為基準，在1085處止損，還是10次開倉的均價1045元為基準，在1040處止損？對于追蹤止損，保本，限價止盈，追蹤止盈，基準價是否也是按照與限價止損同樣的標準判斷？如果我想指定止損止盈的基準價為某一次開倉的成交價，或指定基準價為前幾次開倉的均價，應該怎么指定？謝謝！
- 文華技術人員：
BKPRICE取的是最近一次開倉信號的信號價格，也就是1090
如果想取開倉均價的話，可以用BKPRICE2函數。具體的用法您可以參考一下函數說明中的介紹
- 文華客服：
明白了，謝謝!
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