程序化交易自動交易的心路歷程

網(wǎng)路上有朋友問我，是不是實際的資金下去做交易。在這裡跟各位報告，Yes, 我是用實際的資金下去交易。而且也將我個人的經(jīng)驗提供給大家做為參考。希望可以讓看過的人可以減少一點犯錯的時間。

剛開始用交易系統(tǒng)來做backtesting的時候，隨便寫個程式，回測的結(jié)果都是每一口每年可以賺個好幾十萬。所以那時候就會開始盤算，那我準備個5口,10口的資金去操作的話，每年就會有好幾百萬的收入，那我不就可以退休了嗎？然后每天只要讓開著電腦幫我賺錢，自動下單，我每天就去健身房運動，打高爾夫球，看電影就可以了。

然后就去TS開戶之后，把自己寫的幾個程式放到歷史資料去測試。經(jīng)過了完美的最佳化流程。沒錯，我所說的 "完美的最佳化流程" ，就是把用超複雜的觀念，好幾組參數(shù)，數(shù)十萬種排列組合，去跑一整個晚上的最佳化所得出來的結(jié)果。那時候雖然知道系統(tǒng)交易世界裡面有一個叫做curve fitting的名詞，但是那時候認為，這個"完美系統(tǒng)"可以在過去10年的歷史資料跑出這麼漂亮的equity curve，在接下來的實際交易中，應(yīng)該也會有不錯的績效表現(xiàn)才對。

所以就先用一個 "完美策略"去自動執(zhí)行下單的動作。剛開始的時候還覺得自動下單這種東西真是太神奇了，我們只要坐在電腦前面，看著訊號發(fā)生的時候，電腦自動幫我們下單。只要遵照系統(tǒng)的指令去做，長久下來一定會獲利的。那時每天晚上就會看著電腦裡面的價格自己在那邊跳來跳去，自己心裡面的情緒也跟著高低起伏，當部位是贏錢的時候，就覺得自己就跟神一樣，可以發(fā)明這麼神奇的交易系統(tǒng)。完全掌握行情的發(fā)展。當部位是輸錢的時候，整個心情就有夠差，就會有自己動手去把部位輸錢部位close掉的衝動（事實上也這樣做了幾次）。

這時候一整天就想要看到現(xiàn)在部位是贏錢還是輸錢，晚上可以看盤看到凌晨三四點，就算白天在公司也連回家裡電腦看狀況。一個小時沒看到就覺得不踏實。 剛開始的時候，這個神奇系統(tǒng)表現(xiàn)真的還算不錯。所以前幾個月結(jié)算下來贏了不少錢。但是之后這個系統(tǒng)開始不準了。怎麼輸?shù)拇螖?shù)越來越多，贏的錢越來越少。我的整體資金開始縮水了。沒錯，這就是因為我自己造的孽，因為太喜歡跑最佳化，所以跑出來一個超級漂亮的equity curve，而這個equity curve也只能適用于過去的歷史資料而已，一放到實戰(zhàn)以后就剉屎了。

這時候開始懷疑系統(tǒng)交易了，心裡面想的只有趕快把輸?shù)腻X贏回來。那時候的心理狀態(tài)就像是賭徒一樣。只想賭一把大的，把過去輸?shù)娜口A回來。然后就在某一天的晚上，決定玩一把大的，要把資金打平。這時候就不管交易系統(tǒng)了，觀察了好幾個市場，發(fā)現(xiàn)那天晚上歐元一定會漲，就給他玩下去。結(jié)果各位猜猜看是怎麼樣？( www.tumamayizhan.com ）

結(jié)果就是那一天晚上我輸了一百萬。沒錯，臺幣一百萬，在一個晚上的時間而已。害的我第二天都沒有心情上班。原來想要翻本的想法，結(jié)果害的我損失更慘重。雖然整體資金還夠讓我繼續(xù)賭下去，但是賭輸這把之后。自己也覺得那時候應(yīng)該是被輸贏沖昏了頭，已經(jīng)沒有辦法正常的思考了。所以先休息一陣子，讓自己冷靜一下。想清楚是到底哪裡出了問題。（這也是我為什麼這麼重視資金管理,投資組合的原因，因為曾經(jīng)受傷過）

經(jīng)過這幾年系統(tǒng)交易的經(jīng)驗下來，現(xiàn)在也是電腦整天開機讓他自己去跑。不過幾乎都不大看盤了，只有晚上睡覺前瞄一下，看網(wǎng)路連線是不是正常，然后隔天早上起床后，看一下前晚部位輸贏的狀況，就整理東西上班了。輸贏的錢現(xiàn)在對我來說，就只是電腦裡面real time account equity欄位中的一堆數(shù)字而已。贏錢也沒有很高興的感覺，輸錢也不大會痛。因為自己心裡面其實很清楚，我們每天在賭博，其實就是在玩"機率"和"統(tǒng)計"的游戲而已。(轉(zhuǎn) www.tumamayizhan.com )

以上是我個人的一些經(jīng)驗，或許幫助不大，只是希望有人能不要重複我的錯誤而已。