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這是一個(gè)簡(jiǎn)易文華模型改金字塔教程
1、簡(jiǎn)易模型改法
文華boll模型
MID:MA(CLOSE,N);//求N個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)，稱(chēng)為布林通道中軌
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個(gè)周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌
CROSS(C,BOTTOM),BPK;//當(dāng)最新價(jià)上穿下軌時(shí)，做多
CROSS(TOP,C),SPK;//當(dāng)最新價(jià)下穿上軌時(shí)，做空
AUTOFILTER;
金字塔模型 簡(jiǎn)單改法：
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定義參數(shù)
MID:MA(CLOSE,N);//求N個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)，稱(chēng)為布林通道中軌
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個(gè)周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌
CROSS(C,BOTTOM),BPK,TFILTER;
CROSS(TOP,C),SPK,TFILTER;
金字塔模型 新交易系統(tǒng)改法：
input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定義參數(shù)
MID:MA(CLOSE,N);//求N個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)，稱(chēng)為布林通道中軌
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個(gè)周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌
if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//當(dāng)收盤(pán)價(jià)上穿下軌且有空倉(cāng)或無(wú)倉(cāng)時(shí)
sellshort(1,1,market);//平空 第一個(gè)1代表100%成立，第二個(gè)1代表下單手?jǐn)?shù)(下同)
buy(1,1,market);//開(kāi)多
end
if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //當(dāng)收盤(pán)價(jià)下穿上軌且有多倉(cāng)或無(wú)倉(cāng)時(shí)
sell(1,1,market);//平多
buyshort(1,1,market);//開(kāi)空
end
2、解決AUTOFILTER
通過(guò)實(shí)際工作中的交流，發(fā)現(xiàn)用戶(hù)經(jīng)簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換后，稍了解下金字塔機(jī)制，改用Holding函數(shù)來(lái)控制，不再使用此函數(shù)的非常多，我想通過(guò)此貼，讓大家少走彎路。
我們來(lái)研究下Autofilter的機(jī)制，它實(shí)際作用是，當(dāng)我第一次滿(mǎn)足條件后開(kāi)倉(cāng)，之后再滿(mǎn)足條件不在開(kāi)倉(cāng)。即用成立條件和持倉(cāng)來(lái)判斷。
我們依然以文華的Boll模型為例：
（這里我們不用cross函數(shù)，因?yàn)樗且粋€(gè)點(diǎn).為了更直觀的達(dá)到效果，我們用C>bottom ；C<top來(lái)替代金叉，死叉）
文華boll模型
MID:MA(CLOSE,N);//求N個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)，稱(chēng)為布林通道中軌
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個(gè)周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌
C>BOTTOM,BPK;//當(dāng)最新價(jià)上穿下軌時(shí)，做多
TOP>C,SPK;//當(dāng)最新價(jià)下穿上軌時(shí)，做空
AUTOFILTER;
現(xiàn)在我們?cè)诮鹱炙杏肏olding函數(shù)可改為：
//中間變量
MID:MA(CLOSE,N);//求N個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)均線(xiàn)，稱(chēng)為布林通道中軌
TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M個(gè)周期內(nèi)的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差
TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上軌
BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下軌
//交易條件
開(kāi)多平空條件:=C>BOTTOM and holding<=0;//當(dāng)最新價(jià)上穿下軌時(shí)，并且持空倉(cāng)或無(wú)倉(cāng)的情況下，做多
開(kāi)空平多條件:=TOP>C and holding>=0;//當(dāng)最新價(jià)下穿上軌時(shí) 并且持多倉(cāng)或無(wú)倉(cāng)的情況下，做空
//交易系統(tǒng)
加倉(cāng)條件：=c>mid and holding=1;//當(dāng)最新價(jià)大于中軌，且持一手多單，加倉(cāng)
buy(加倉(cāng)條件,手?jǐn)?shù)，matket);
得到當(dāng)前策略虛擬持倉(cāng)量，多倉(cāng)返回正數(shù)，空倉(cāng)返回負(fù)數(shù)，無(wú)持倉(cāng)返回0。
3、BARSBP、BARSSK、BAESSP在金字塔的實(shí)現(xiàn)
借助variable（全局變量）實(shí)現(xiàn)。
可以設(shè)置一個(gè)全局變量
以開(kāi)多為例
variable:a=0;
if 開(kāi)多條件 then begin
buy（）；
A:=A+1;//開(kāi)始計(jì)數(shù)
end
……
……
if TYPEBAR(1 , 1)>0 then A:=A+1；//每根K線(xiàn)+1
補(bǔ)充：
typebar函數(shù)說(shuō)明
得到當(dāng)前位置之前上N次信號(hào)指定類(lèi)型距當(dāng)前周期
用法:
TYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信號(hào),
TYPE表示信號(hào)類(lèi)型 0、無(wú)信號(hào)1、開(kāi)多2、平多3、開(kāi)空；4、平空
例如:TYPEBAR（2，1）表示：倒數(shù)第2個(gè)開(kāi)多信號(hào)歷時(shí)
更多variable用法請(qǐng)參考金字塔初級(jí)教程。
4、BKPRICE、BPPRICE、SKPRICE、SPPRICE在金字塔的實(shí)現(xiàn)。
金字塔對(duì)于開(kāi)平倉(cāng)價(jià)格 只有2個(gè)函數(shù) enterprice（上次開(kāi)倉(cāng)價(jià)）和exitprice（上次平倉(cāng)價(jià)）。
策略若需更靈活的使用，請(qǐng)參考variable（全局變量）的使用。
http://www.weistock.com:8080/page/video/013.php
至于金字塔的后臺(tái)是什么，它與圖表程序化的差別，請(qǐng)看論壇置頂?shù)奶?/p>
《深度理解金字塔公式系統(tǒng)的工作機(jī)理》
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/11/19 13:29:14編輯過(guò)]