過濾函數的疑問

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2016年02月21日

咨詢內容： AUTOFILTER 啟用信號過濾機制。
用法：模型中含有AUTOFILTER函數，則啟用信號過濾機制。
過濾模型的過濾規則：1、連續的同方向指令只有第一個有效，其他的將被過濾；2、交易指令必須先開倉后平倉，一開一平配對出現：出現BK指令，下一個指令只允許出現SP指令；出現SK指令，下一個指令只允許出現BP指令；出現SP/BP/CLOSEOUT等平倉指令，下一個可以是BK/SK/SPK/BPK指令任一個；反手指令SPK和BPK交叉出現。
這個函數的意思是一次一單沒有對沖單的意思是吧，即不能同時存在一個多單和一個空單是這樣嗎？
文華技術人員：
過濾函數用來過濾同一個方向信號，連續的同方向指令只有第一個有效，其他的將被過濾，含有這個函數的模型是過濾模型，信號開-平交替出現

程序化不支持鎖倉，不論過濾模型還是非過濾模型，都不支持同時持有多單和空單

關于過濾模型的運行機制，參考下面的鏈接：

http://www.wenhua.com.cn/popwin/guolvmx2.htm
文華客服：

此主題相關圖片如下：qq截圖20160202112122.png

用了過濾函數但是出現了同時持有多空單的情況前面我曾經手動干預，平倉了所有持倉，并且點擊了頭寸同步，后出現的這個情況
網友回復：
您的模型是收盤價模型還是指令價模型？信號的執行方式是什么？

您把3樓的截圖中的橫向的滾動條，向右拖動，之后截圖發一下
網友回復：

此主題相關圖片如下：2.png

在tick圖上交易對價成交