網絡延遲引起的重復下單，可以有效避免嗎？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2016年02月16日

咨詢內容： If(A_BuyPosition>0 and A_GetOpenOrderCount==0 and C<=upline-N)
{
price=Close-off*minpoint;
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,price);
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,price);
Return;
}

就是這樣一個簡單的語句，但是模擬時候有發現，有時一次信號會成交很多次（測試時lots設置為1）。
個人覺得應該是網絡問題，因為只是偶爾出現，比如一天測試下來只在某時段出現一兩次

這個可以用技術手段避免嗎？我就想說不管是改寫法還是加別的函數，能把這個問題處理下。謝謝大家
TB技術人員： 沒法避免。。
你所說的重復發單的情況，事實上在最優的網絡情況下也會發生的。
必須委托單從客戶端走互聯網到交易所，撮合成交后的回報再走互聯網到客戶端，這一流程是一定需要時間的。。
以經驗來看，流程需要時間是超過了一個tick的時間。
所以，發單后不加以輔助控制的話，在再一個行情tick到來時，倉位還沒有變化，若其它條件仍是滿足，則會再次發出委托。
在使用a_sendorder時，除了倉位的判斷控制，一定要加上全局變量配合控制發單次數的。
具體請參考F1幫助文檔---策略進階里的模板
TB客服：
小米發表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復發單的情況，事實上在最優的網絡情況下也會發生的。
必須委托單從客戶端走互聯 ...

謝謝
不過因為剛開始學，所以有的地方感覺有點復雜
能不能簡單說下解決的思路？
網友回復：
小米發表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復發單的情況，事實上在最優的網絡情況下也會發生的。
必須委托單從客戶端走互聯 ...

另外我想了個簡單的思路，想請小米版主看看這樣是否有效

就是在條件語句后部，加入時間的限制，這樣能不能減少這種情況？
比如我覺得20秒出一個tick足夠應付所有情況，我再條件中加入 second==0 ， second==20 ， second=40
這樣的條件
就是到了這個秒數，才出信號，這樣能不能有效減少此類情況？
網友回復：
mey16601600 發表于 2016-1-6 11:53
另外我想了個簡單的思路，想請小米版主看看這樣是否有效

就是在條件語句后部，加入時間的限制，這樣能不 ...

首先，在1分鐘以上的周期是讀不到second的值的。
其次，普通行情下，1秒鐘可有二個tick。這二個tick的second值是一樣的。那同樣沒法控制得到發單次數。。
建議還是使用模板給出的全局變量來控制一下吧