按2%的風(fēng)險(xiǎn)，1：2的盈虧比代碼，總是不對(duì)，請(qǐng)老師幫忙看看

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年02月13日

咨詢(xún)內(nèi)容： 本帖最后由 xiaokakaren 于 2015-12-15 11:21 編輯

1、我是新手，按2%的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)倉(cāng)個(gè)代碼寫(xiě)不了，只能用一個(gè)資金的2%代替。思路是這樣：第一單總資金的2%做為虧損金額，用它來(lái)考量開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)。第二單在第一單沒(méi)有平倉(cāng)的時(shí)候再次開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)就是資金-第一單止損的金額。舉例：我總資金是100000的話，第一單的開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)=（100000*0.02）/（止損點(diǎn)數(shù)*一跳的價(jià)格），這個(gè)時(shí)候如果第一單沒(méi)平，再開(kāi)第二單的話手?jǐn)?shù)=【（100000-第一單如果止損的金額）*0.02】/（止損點(diǎn)數(shù)*一跳的價(jià)格）。這個(gè)我在論壇上沒(méi)找到相似的例子。所以也不知道應(yīng)該怎么寫(xiě)。有老師能指點(diǎn)一下最好了。
2、1：2的盈虧比的代碼如下，感覺(jué)很多問(wèn)題，我也不知道是那個(gè)地方。
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;

Numeric minpoint;    //最小變動(dòng)單位，也就是一跳
Numeric myentryprice; //我的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格
Numeric StopLossSet; // 止損設(shè)置（多頭）
Numeric StopLossSet1; // 止損設(shè)置（空頭）
Numeric MyExitPrice;       // 平倉(cāng)價(jià)格
NumericSeries HighestAfterEntry;       // 開(kāi)倉(cāng)后出現(xiàn)的最高價(jià)
NumericSeries LowestAfterEntry;       // 開(kāi)倉(cāng)后出現(xiàn)的最低價(jià)
Numeric lots;          //開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)
Numeric mycapital(1000000); //我的資金
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);

PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);
//PlotNumeric("PL",Portfolio_TotalProfit);

// 集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾
If(!CallAuctionFilter()) Return;

minpoint=MinMove*PriceScale;//=當(dāng)前公式應(yīng)用商品的最小變動(dòng)量*當(dāng)前公式應(yīng)用商品的計(jì)數(shù)單位
StopLossSet=open-Low[1]+300; //止損點(diǎn)數(shù)
StopLossSet1=High[1]-Open+300; //止損點(diǎn)數(shù)

If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
   {
   lots=mycapital*0.02 / StopLossSet*minpoint;//開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)=總資金的2%/止損金額
   Buy(lots,Open);
   }
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
   {
   lots=mycapital*0.02 / StopLossSet1*minpoint;//開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)=總資金的2%/止損金額
   SellShort(lots,Open);
   }

If(BarsSinceEntry==0)//如果此K線是開(kāi)倉(cāng)的K線
   {
      HighestAfterEntry = Close;//開(kāi)倉(cāng)后的最高價(jià)=收盤(pán)價(jià)
      LowestAfterEntry = Close;//開(kāi)倉(cāng)后的最低價(jià)=收盤(pán)價(jià)
If(MarketPosition<>0) //當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)不等于0
{
   HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,EntryPrice); // 開(kāi)倉(cāng)的Bar，將開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤(pán)價(jià)的較大值保留到HighestAfterEntry
   LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,EntryPrice);    // 開(kāi)倉(cāng)的Bar，將開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤(pán)價(jià)的較小值保留到LowestAfterEntry
   }
   }Else
      {
   HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 記錄下當(dāng)前Bar的最高點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷
   LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 記錄下當(dāng)前Bar的最低點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷
   }

   Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));//在超級(jí)圖表當(dāng)前K線添加一行注釋信號(hào)
   Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

   myentryprice=EntryPrice;//我的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是當(dāng)前持倉(cāng)的第一個(gè)建倉(cāng)價(jià)格。AvgEntryPrice(當(dāng)前持倉(cāng)的平均建倉(cāng)價(jià)格)，LastEntryPrice(當(dāng)前持倉(cāng)的最后一個(gè)建倉(cāng)價(jià)格)

   If(MarketPosition==1)//有多倉(cāng)的情況
   {
   If(HighestAfterEntry[1]>=myentryprice+StopLossSet*2*minpoint Or Open<=myentryprice-StopLossSet*minpoint)
      {
   Sell(0,Open);
   }
   }

   If(MarketPosition==-1)//有空倉(cāng)的情況
   {
   If(LowestAfterEntry[1]<=myentryprice-StopLossSet1*2*minpoint Or Open>=myentryprice+StopLossSet1*minpoint)
      {
   BuyToCover(0,Open);
   }
   }
End

3、請(qǐng)各位老師幫忙看看
TB技術(shù)人員： 后面的注釋老師們可以不用看，好多是復(fù)制的
TB客服：
xiaokakaren 發(fā)表于 2015-12-15 11:07
后面的注釋老師們可以不用看，好多是復(fù)制的

你表達(dá)的不太清楚，所以需要你再確認(rèn)你的需求。我的理解是，你想做到兩點(diǎn)：1、每次開(kāi)倉(cāng)按照權(quán)益的2%為虧損額度來(lái)計(jì)算下單手?jǐn)?shù)。如果是反手就把權(quán)益先扣除2%。2、止損止盈做到，盈虧比是2：1

把你的需求放在一邊，你的代碼中存在一些語(yǔ)法問(wèn)題。
1、你沒(méi)有止損的代碼。
2、你對(duì)變量類(lèi)型numeric 和numericseries的錯(cuò)用。numeric換一根BAR,就恢復(fù)為初始值。numericseries則可以記錄下來(lái)，后續(xù)的BAR都可以使用。比如你代碼中的myentryprice,應(yīng)該用numericseries類(lèi)型。
其他變量，你都要根據(jù)你的需求來(lái)選擇合適的變量類(lèi)型。
網(wǎng)友回復(fù)：
tbheyihao 發(fā)表于 2015-12-15 12:31
你表達(dá)的不太清楚，所以需要你再確認(rèn)你的需求。我的理解是，你想做到兩點(diǎn)：1、每次開(kāi)倉(cāng)按照權(quán)益的2%為虧 ...

老師的理解是對(duì)的，1、每次開(kāi)倉(cāng)按照權(quán)益的2%為虧損額度來(lái)計(jì)算下單手?jǐn)?shù)。如果是反手（這里也可以是加倉(cāng)）就把權(quán)益先扣除2%。2、止損止盈做到，盈虧比是2：1。

另外，我止損放在條件語(yǔ)句中不行嗎？
      If(MarketPosition==1)//有多倉(cāng)的情況
      {
         If(HighestAfterEntry[1]>=myentryprice+StopLossSet*2*minpoint Or Open<=myentryprice-StopLossSet*minpoint)
         {
               Sell(0,Open);
               }
      }
這里的Open<=myentryprice-StopLossSet*minpoint也就是說(shuō)的止損。我不大清楚TB語(yǔ)言里或者是不是用OR來(lái)表示。
myentryprice這個(gè)變量我是參考止損止盈的模板設(shè)置了，我改改看看
網(wǎng)友回復(fù)：
xiaokakaren 發(fā)表于 2015-12-15 13:53
老師的理解是對(duì)的，1、每次開(kāi)倉(cāng)按照權(quán)益的2%為虧損額度來(lái)計(jì)算下單手?jǐn)?shù)。如果是反手（這里也可以是加倉(cāng)） ...

不好意思，沒(méi)看到那個(gè)或的條件。止損可以放在那里的。
1、每次開(kāi)倉(cāng)按照權(quán)益的2%，反手或者加倉(cāng)先把權(quán)益扣除2%。
這個(gè)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵在于你要把權(quán)益給統(tǒng)計(jì)出來(lái)。你可以用一個(gè)序列變量來(lái)記錄權(quán)益。每當(dāng)平倉(cāng)時(shí)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)平倉(cāng)盈虧。
你的開(kāi)倉(cāng)價(jià)、平倉(cāng)價(jià)、開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)已經(jīng)是有變量的。手續(xù)費(fèi)可以自己設(shè)定。
Numeric feerate; //手續(xù)費(fèi)比例
Numeric fee; //手續(xù)費(fèi)
Numeric traderesult(0); //單次交易盈虧
NumericSeries voidequity(100000); //資金權(quán)益

fee=2*myentryprice*ContractUnit*BigPointValue*feerate;
traderesult=(myentryprice-open)*ContractUnit*BigPointValue-fee;
voidequity=voidequity+traderesult;

2、止損止盈的的觸發(fā)價(jià)格，可以采用high/low這樣的，更及時(shí)。
你使用highestafterentry[1]來(lái)止盈，使用open來(lái)止損，也可以，做的會(huì)滯后一點(diǎn)。
不過(guò)你的myentryprice要改成序列變量。