[原創(chuàng)]金字塔套利策略如何引用多個合約交易？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年12月27日
- 咨詢內(nèi)容：
我在用金字塔寫套利交易策略，在計(jì)算指標(biāo)值的時(shí)候，需要同時(shí)引用兩個合約的歷史開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)，請問下這個引用該怎么寫，按照TB的經(jīng)驗(yàn)，取開盤價(jià)寫成：open("IF1409")，說明取到IF1409合約的開盤價(jià)，但是金字塔里面就不知道怎么引用了。
- 金字塔客服：
CALLSTOCK('1A0001',VTCLOSE,6,-1)表示引用昨日品種 1A0001 的日線收盤價(jià)
CALLSTOCK('SH600000',VTOPEN)表示引用SH市場的600000，使用當(dāng)前周期
打印本文
關(guān)閉窗口