我的一個判斷上筆交易盈虧的思路

 首先我的模型的交易指令是反手指令BPK和SPK，永遠有持倉，而且多空輪流持倉，

那么我是否可以用BKPRICE-SKPRICE來近似模擬上筆盈虧情況？

比如上筆為多單，發(fā)出SPK指令后，判斷如果BKPRICE-SKPRICE<0，則說明上筆交易盈利，反之虧損。

我對盈虧判斷不是要求很嚴格，這種模擬應該可以吧？另外BP、SP的指令價格有辦法取到嗎？

第二個問題：

能否實現(xiàn)以下思路：

某筆為多單虧損（發(fā)出SPK時，BKPRICE-SKPRICE>0），則記錄下虧損的具體數(shù)字A；

第二筆為空單虧損（發(fā)出BPK時，BKPRICE-SKPRICE>0），則A=之前虧損額+本次虧損額；

即：連續(xù)虧損時，A=最近幾次連續(xù)虧損的總額，

直至某筆盈利時，則A=0

N:=BARSLAST(BKPRICE-SKPRICE<0)+1;

A:SUM(IFELSE(BARSBK=1&&EXIST(BARSSK=1,BARPOS),SKPRICE-BKPRICE,IFELSE(BARSSK=1&&EXIST(BARSBK=1,BARPOS),BKPRICE-SKPRICE,0)),MIN(N,BARPOS));

模型僅供參考

 說實話看不懂。能否結合實例講解一下？

品種螺紋

KD指標，定義步驟省略:

CROSS(K,D),BPK;

CROSS(D,K),SPK;

SETDEALPERCENT(50);//第一次開倉使用50%比例

如果上筆交易盈利或當前連續(xù)虧損小于100點，開倉手數(shù)為：上次開倉手數(shù)和總資金50%中較低者（只可減不可增）；

如果當前單筆或連續(xù)多筆累計虧損大于100點，本次按總資金50%比例開倉

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