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對金字塔一個模型范例的疑惑~
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發布時間:2015年10月23日
咨詢內容:
金字塔自帶的一些模型范例對初學者來說可以比較直觀的了解程序化的一些使用情況,我從中也是收獲很多,非常感謝!
下面針對dual thrust這個策略說一下今天發現的問題:這就是在實際的圖表程序化中的開倉上軌線及下軌線所對應的數值按照策略代碼來看計算是錯誤的!這個策略在實際運行中的浮動區間是按照K*(HH-LL)計算的,而不是編碼里的
浮動區間:=MAX(HH-LL,HC-LL)
。也就是說在實盤當中,這個策略是按照前一日的最高價減最低價然后再乘以K值而計算出來的浮動區間,這顯然和編碼里面的要從兩個區間中取最大的那個區間的公式表達是不同的。為了更加清楚的表明以上意思,我們以橡膠1501合約一分鐘周期來看(請打開這個合約并選擇默認的dual thrust 公式,請注意這里的公式中N值取1,即只使用昨天的數據為計算依據):昨日HH:15580;昨日HC:15545;昨日LC:15545;(由于策略默認N值是1,即昨日HC和昨日LC是一致的)昨日LL:15250;今開:15600
至此,我們可以計算出兩個價格區間:即HH-LC=15580-15545=35; 以及HC-LL=15545-15250=295;按照策略自帶編碼里的
浮動區間:=MAX(HH-LL,HC-LL)
,可知應該選擇295這個區間數值。按照編碼里的K1=K2=0.7可以計算出:
上軌:開盤價+K1*浮動區間=15600+0.7*295=15806.5
下軌:開盤價-K2*浮動區間=15600-0.7*295=15393.5
但是,在圖表中的上下軌實際分別約是15833和15368,這時我就產生了疑問,為什么不一致呢?于是我按照公式進行倒推,
(15833-15600)/0.7=333,而昨高HH-昨低LL=330。于是為了進一步驗證我的結論,我按照7月16日的數據再次計算了7月17日(即昨天)的開倉上下軌,結果表明,系統自帶的這個策略確實是按照前一日的最高價減最低價為唯一的基礎進行運算的,而不是公式里面顯示的
浮動區間:=MAX(HH-LL,HC-LL),
即
浮動區間取最大值。
求問版主,我的理解對否?如果我的理解正確,那么請問這個公式該如何修改才能在圖表中正確的對dual thrust 這個策略的原義進行呈現呢?
PS:為了表達清楚,可以以上文字有些啰嗦,請見諒!
金字塔客服:
是的,是錯的,跨周期引用寫錯了
用戶回復:
哦,請問什么時候能改過來呢? 我現在用的就有這個策略??!
網友回復:
再建一個公式a,計算n日最高最低價
dual thrust 公式里用stkindi調用,如圖
此主題相關圖片如下:1.jpg
網友回復:
不行啊老大,不是提示缺變量要么就是出不來信號!勞駕能不能把具體的修改的操作步驟告訴我們(目前還是菜鳥哦)或者是把修改版的編碼發給我,謝謝了~
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