[模型]日內高低點突破交易系統

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程序化交易模型源碼：
// 簡稱: todayHLCross // 名稱: // 類別: 交易指令 // 類型: 其他 // 輸出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日內開盤區高低 //------------------------------------------------------------------------ // 簡稱: todayHLCross // 名稱: // 類別: 交易指令 // 類型: 其他 // 輸出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日內開盤區高低點機械突破系統 */ Params Numeric maxLots(1);//單次開倉手數 Numeric maxTrad(4);//最大交易次數 Numeric minSpt(15);//最小開倉間隔bar數 Numeric splitRate(3); //交易滑點和傭金 Numeric tradBegin(930); //開倉時間 Numeric tradEnd(1430); //開倉截止時間 Numeric closeTime(1457); //bar的時間超過此值后平倉，一分鐘交易=1457 Vars Numeric splitDot; //交易滑點 Bool bc(False);//開多條件 Bool sc(False);//開空條件 Numeric tradePrice(0); NumericSeries hh; NumericSeries ll; Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time0.0001*tradBegin) { if(Highhh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Lowll[ Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time<0.0001*tradBegin) { if(High>hh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Low<ll[1]) ll=Low;Else ll=ll[1]; } Else if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500) { hh=hh[1]; ll=ll[1]; //穿越模式 bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh)Or CrossOver(Close,hh) ; sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll); if(MarketPosition == 0) { // 當前無倉，開始建立多頭 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } Else // 當前無倉，開始建立空頭 If(sc ) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition 0 ) { // 當前多倉，加倉多頭 if(bc And BarsSinceLastEntryminSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition > 0 ) { // 當前多倉，加倉多頭 if(bc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } // 當前多頭，要求反轉為空頭 if(sc) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; ElsetradePrice=ll-splitDot; // 平多頭開空 SellShort(maxLots,tradePrice); } //持倉處理,止損止盈平倉 //........ } //----------------------------------------------------------------------------------------------- Else if(MarketPosition < 0 ) { // 當前空倉，加空頭 If(sc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } // 當前空頭，要求反轉為多頭 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; ElsetradePrice=hh+splitDot; //平空頭，開多 Buy(maxLots,tradePrice); } //持倉處理,止損止盈平倉 //........ } } } End //------------------------------------------------------------------------ }
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