跨周期的幾個(gè)問題

作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年08月11日

咨詢內(nèi)容： 1. 新的版本是不是可以長(zhǎng)周期引用短周期，也可以短周期引用長(zhǎng)周期？2.相互引用的兩個(gè)周期是不是需要是整數(shù)倍數(shù)關(guān)系，效果才好？比如，一個(gè)指標(biāo)是5日均線的突破，另一個(gè)是23分鐘的KDJ ,23不是5 的整數(shù)倍數(shù)，實(shí)操效果是不是不好？3.期指每天的交易時(shí)間是270分鐘，270分鐘是不是需要是相互引用的兩個(gè)周期的整數(shù)倍數(shù)關(guān)系？4，我設(shè)計(jì)的想法是：以下條件滿足時(shí)，開多平空，（1）23分鐘線的KDJ金叉，(2)5分鐘K線的收盤價(jià)大于60個(gè)周期均線（其實(shí)就是60個(gè)5分鐘的收盤價(jià)的均值，即300分鐘）（3）5分鐘線的收盤價(jià)比上一個(gè)5分鐘線的收盤價(jià)高。以下條件滿足時(shí)，反手平多開空（1）23分鐘線的KDJ死叉，(2)5分鐘K線的收盤價(jià)小于60均線（其實(shí)就是60個(gè)5分鐘的收盤價(jià)的均值，即300分鐘）（3）5分鐘線的收盤價(jià)比上一個(gè)5分鐘線的收盤價(jià)低。我的做法是：第一，編寫指標(biāo)dy2N1:=9;M1:=3;M2:=3;M3:=3;RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;//收盤價(jià)與N周期最高值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。FASTK:=SMA(RSV,M1,1);//RSV的移動(dòng)平均值K:SMA(FASTK,M2,1);//FASTK的移動(dòng)平均值D:SMA(K,M3,1);//K的移動(dòng)平均值J:3*K-2*D;
第二步，編寫主指標(biāo)qqSS60:=SUM(C,60)/60;
#IMPORT[MIN,23,dy2] AS VAR1k23:=VAR1.k;D23:=VAR1.d;

CROSSUP(K23,D23)=1 AND C>SS60 AND C>REF(C,1) , BK(1); //CROSSDOWN(K23,D23)=1 AND C<SS60 AND C<REF(C,1) ,SP(1);//AUTOFILTER;
然后，我打開IF當(dāng)月的5分鐘線，進(jìn)行回測(cè)。我的做法有問題嗎？我有兩個(gè)疑問：1可否打開IF當(dāng)月的5分鐘線，進(jìn)行回測(cè)，即以5分鐘為周期進(jìn)行回測(cè)？還是說只能打開1分鐘線，然后在主指標(biāo)qq中計(jì)算60個(gè)5分鐘的收盤價(jià)的均值（即300分鐘）的均值。2.if當(dāng)月可否回測(cè)?還是需要打開具體合約？
文華技術(shù)人員：
1. WH8版本中支持小周期引用大周期，同時(shí)也支持大周期調(diào)用小周期數(shù)據(jù)。

2、3.引用的兩個(gè)周期不需要非得是整數(shù)關(guān)系。WH8版本中也支持自定義周期調(diào)用。

4.1 可以在5分鐘周期進(jìn)行回測(cè)。

4.2 IF當(dāng)月時(shí)可以進(jìn)行回測(cè)的。