回測程序誤差大
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2015年07月12日
- 咨詢內容：
今天實盤做了4筆股指期貨交易，但回測時只找到一筆，10日的一筆交易也未找到。雖然出信號就發委托（不復核）有誤差，但這個誤差也太大了，沒法使用了！
需要交易數據，請留下QQ或郵箱，我發資料給你們研究。回測程序真有很大問題，一定要趕快解決！
- 文華技術人員：
您使用的是出信號立即下單不復合的執行方式，
使用該方式由于回測采用的是算法來計算，所以本身就會與實盤無法完全一致，
尤其是思路中若使用大于小于的寫法，在某個價格上下頻繁波動情況下，回測與模組執行差別會較大。
這個是無法避免，您理解一下。
- 文華客服：
不是與實盤無法完全一致的問題，而是回測結果根本不可信，而且誤導人，這樣做回測還有何意義？
不做回測如何評價一個模型？
實盤的信心完全建立在回測的基礎之上，我下面這個回測結果，你認為有多大可信度？若是真實的，那就是個賺錢神器！
這個回測結果，我是懷疑的。問題是，跑出的回測明細，很多信號都沒有，這個結果我如何評價？
此主題相關圖片如下：回測結果.png
- 網友回復：
您使用的是出信號立即下單不復合的執行方式，
使用該方式由于回測采用的是算法來計算，所以本身就會與實盤無法完全一致，
尤其是思路中若使用大于小于的寫法，在某個價格上下頻繁波動情況下，回測與模組執行差別會較大。
這個是無法避免，您理解一下。老師好。寫法中思路中的大于和小魚的寫法有什么代替的語句嗎，例如A<B,BPK;
- 網友回復：
文華加油！
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