一個簡單順勢交易系統(tǒng)的例子

1. Params
   
2.     Numeric TrailingSet(0.382);       // 回撤開倉比例設(shè)置，從最高點下跌的比例
   
3.     Numeric StopLossSet(0.5);        // 止損比例設(shè)置
   
4. Vars
   
5.     Bool startCondition(False);         // 啟動條件
   
6.     Bool EntryCondition(False);        // 開倉條件
   
7.     Bool ExitCondition(False);          // 平倉條件
   
8.     NumericSeries highestValue(0);  // 前2個周期的最高價
   
9.     NumericSeries lowestValue(0);   // 前2個周期的最低價
   
10.     Numeric myEntryPrice(0);          // 開倉價格
    
11.     Numeric myExitPrice(0);            // 平倉價格        
    
12. Begin
    
13.     highestValue = highestValue[1];
    
14.     lowestValue = lowestValue[1];
    
15.     If(MarketPosition ==0 ) // 當(dāng)前空倉
    
16.     {
    
17.         If(Close[2]>Open[2] && Close[1] > Open[1] && Close[1] > Close[2])
    
18.         {
    
19.             startCondition = True;
    
20.             highestValue = max(high[2],high[1]);
    
21.             lowestValue = min(low[2],low[1]);
    
22.         }
    
23.         
    
24.         If(startCondition)
    
25.         {
    
26.             EntryCondition = ((highestValue - Open) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 開盤價即滿足回撤條件，用開盤價進(jìn)行交易
    
27.             (Open > highestValue -((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)) ; //  開盤價不能低于預(yù)設(shè)的止損價                                                
    
28.             If( EntryCondition)
    
29.             {
    
30.                 Buy(1,Open);
    
31.             }Else // 再看其它價格是否滿足
    
32.             {
    
33.                 EntryCondition = (highestValue - Low) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最低價滿足回撤條件,用低于TrailingSet設(shè)置的最近價位建倉
    
34.                 If(EntryCondition)
    
35.                 {
    
36.                     myEntryPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet;
    
37.                     myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進(jìn)行處理                                       
    
38.                     If(myEntryPrice >= low &&  myEntryPrice <= High)
    
39.                     {
    
40.                         Buy(1,MyEntryPrice);
    
41.                     }
    
42.                 }                        
    
43.             }
    
44.         }
    
45.     }else If(MarketPosition == 1) // 當(dāng)前多倉
    
46.     {
    
47.         ExitCondition = ( HighestValue - Low )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet;        // 止損條件滿足
    
48.         If(ExitCondition)
    
49.         {
    
50.             myExitPrice =  highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;                        
    
51.             myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進(jìn)行處理
    
52.             Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
    
53.         }Else // 獲利平倉
    
54.         {
    
55.             ExitCondition = (high - AvgEntryPrice()) > (highestValue - lowestValue); // 獲利平倉條件滿足
    
56.             If(ExitCondition)
    
57.             {
    
58.                 myExitPrice =  AvgEntryPrice() + (HighestValue - LowestValue );                                
    
59.                 myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進(jìn)行處理
    
60.                 If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
    
61.                 {
    
62.                     Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
    
63.                 }Else
    
64.                 {
    
65.                     Sell(CurrentContracts(),Close);
    
66.                 }
    
67.             }
    
68.         }
    
69.     }
    
70. End

原帖由 bcsunwww 于 2007-7-22 08:59 發(fā)表
該例代碼引入ＴＢ后為何注釋變?yōu)椋?？？？？＂?