金字塔Dual Thrust策略源碼

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模型策略源碼：// Dual Thrust //這個系統是 Michael Chalek 在80 年代開發的 Dual Thrust。 //1. 在今天的收盤，計算兩個值： 最高價－收盤價， 和 收盤價－最低價。然后取這兩個值較大的那個，乘以k值0.7。把結果稱為 觸發值。 //2. 在明天的開盤，記錄開盤價，然后在價格超過（開盤＋觸發值）時馬上買入，或者價格低于（開盤－觸發值）時馬上賣空。 input:K1(0.5,0,2,0.1);//多頭突破波動比例 input:K2(0.5,0,2,0.1);//多頭突破波動比例 input:Mday(1,0,9,1);//M日期最大價差 input:Nday(1,0,9,1);//N日前最大價差 input:LOTS(1,0,9,1);//　www.tumamayizhan.com HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); CloseD:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; OpenD:=valuewhen(cyc=1,open); HH:= HHV(HighD,Mday); HC:= HHV(CloseD,Mday); LL:= LLV(LowD,Mday); LC:= LLV(CloseD,Mday); SellRange:=Max(HH - LC,HC - LL); HH:=HHV(HighD,Nday); HC:=HHV(CloseD,Nday); LL:=LLV(LowD,Nday); LC:=LLV(CloseD,Nday); BuyRange:=Max(HH - LC,HC - LL); UpperBand: OpenD + K1*BuyRange; LowerBand: OpenD - K2*SellRange; If (HOLDING=0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); If (Low<=LowerBand) THEN BuyShort(HOLDING=0,lots,LIMITR,Min(Open,LowerBand)); END　//www.tumamayizhan.com If (HOLDING<0) THEN BEGIN If (High>=UpperBand) THEN BEGIN SELLSHORT(HOLDING<0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand)); END END If (HOLDING>0) THEN BEGIN If (Low<=LowerBand) THEN BEGIN Sell(holding>0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); BuyShort(holding=0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand)); END END 持倉:holding,noaxis ,linethick0 ; 盈虧:asset-1000000,noaxis,coloryellow,linethick2;
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