實盤中滑點嚴(yán)重，固定輪詢和持倉同步應(yīng)該設(shè)多少合適？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年06月19日
- 咨詢內(nèi)容：
此主題相關(guān)圖片如下：qq圖片20140324231016.jpg
2014-03-24 22:49:12.656 【同步】AG06 理論持倉 多0 空1 實際持倉 多0 空0
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】AG06 理論持倉比實際持倉大，需要補(bǔ)倉
2014-03-24 22:49:12.656 【下單】AG06 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:12.656 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:12.656 2014.03.24 22:49:12【圖表】框架:ctrade 觸發(fā)下單 BUYSHORT 品種 AG06 下單K線 2014.03.25 02:50:00 公式:4.2.混沌AG（M5） 窗格ID:4 代碼行:47
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】模型下單 1
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】下單系數(shù)調(diào)整后 手?jǐn)?shù):1
2014-03-24 22:49:12.671 【圖表】至隊列下單
2014-03-24 22:49:12.671 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:12.671 【隊列】當(dāng)前隊列準(zhǔn)備處理數(shù)據(jù)：1條
2014-03-24 22:49:12.687 【隊列】發(fā)送下單指令
2014-03-24 22:49:12.687 【下單】AG06 價4138.000000 量1 買賣1 類型0 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:12.687 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:12.687 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到成交回報指令 REFID = 8
2014-03-24 22:49:12.984 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:13.109 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4130.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4132.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4138.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【隊列】當(dāng)前隊列準(zhǔn)備處理數(shù)據(jù)：1條
2014-03-24 22:49:13.234 【隊列】當(dāng)前有未處理隊列，返回等待
2014-03-24 22:49:13.593 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:13.593 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:14.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:14.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:15.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:15.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:15.953 【追單】發(fā)送了首次追單下單指令到隊列 追單數(shù)量：1 賬戶11803501 報單:1 成交0
2014-03-24 22:49:15.953 【追單】追單隊列 撤單操作 訂單號：475270082 賬戶:11803501
2014-03-24 22:49:16.015 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:16.015 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:16.140 【回報】11803501 : ag1406 - 已撤單 量:1
2014-03-24 22:49:16.140 【下單】AG06 價4134.000000 量1 買賣1 類型0 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:16.140 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.140 【追單】撤單成功，發(fā)送追單指令
2014-03-24 22:49:16.265 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到成交回報指令 REFID = 10
2014-03-24 22:49:16.750 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4134.00 開 賣
2014-03-24 22:49:16.750 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4134.00 開 賣
2014-03-24 22:49:16.750 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:16.750 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:17.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:17.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:18.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:18.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:19.578 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:19.578 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:20.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:20.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:21.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:21.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:22.546 【圖表】CU06 運行完畢
2014-03-24 22:49:22.546 【圖表】AG06 運行完畢
2014-03-24 22:49:22.734 【同步】AG06 理論持倉 多0 空1 實際持倉 多0 空2
2014-03-24 22:49:22.734 【圖表】AG06 比實際持倉小，需要平倉
2014-03-24 22:49:22.734 【下單】AG06 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平1 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:22.734 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.734 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到成交回報指令 REFID = 11
2014-03-24 22:49:23.046 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4136.00 平 買
2014-03-24 22:49:23.156 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4132.00 平 買
4138發(fā)出做空信號，金字塔未偵測到，持倉同步4132補(bǔ)單做空，4132成交，不知何故，4138發(fā)出追單指令，追單失敗撤單后，在4134做空，4134成交，至此，一個開空信號，做了兩張空單，隨后，持倉同步4136平空，4132成交。
（本人策略無引用任何未來或過去價格，不存在信號閃爍。其程式化交易設(shè)置，固定輪詢1秒，自動持倉同步2秒，3秒不成交，4個變動價位內(nèi)，市價追單，否則撤單，追單失敗6秒后撤單。）
請金字塔就以上問題給個解答，如何設(shè)置程式化交易，避免以上問題發(fā)生，謝謝。
- 金字塔客服：
以上文字中，做2個修正：1、持倉同步4136平空，4136成交。 2. 3秒不成交，4個變動價位內(nèi)，對手價價追單。此外，是不是有人使用大單處理算法，導(dǎo)致，普通下單不能在指定價位及時完全成交，也就說，我們的下單方式太落后了，有什么解決方案，提高下單效率。
- 用戶回復(fù)：
您這個屬于自動持倉同步和信號檢測時間重疊,建議勾選當(dāng)根K線出現(xiàn)信號后不檢測。避免重復(fù)下單
而且您這個報單時間和價格都正常,實際成交情況就不是我們能左右的了。
大單處理算法 是對下大單時持倉成本的控制,我們不也有嗎?
- 網(wǎng)友回復(fù)：
勾選當(dāng)根K線出現(xiàn)信號后不檢測，會不會出現(xiàn)漏單？這個是我比較擔(dān)心的。此外，同一臺電腦，安裝兩個金字塔，一個跑實盤，一個做研發(fā)，不知道，會不會影響實盤？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
不勾選的話，模型下單到回報這期間，有可能導(dǎo)致自動持倉同步偶爾出現(xiàn)短暫的判斷誤差。
你開兩臺自己實際跑跑看電腦系統(tǒng)資源占用情況還有網(wǎng)絡(luò)接受是否良好，電腦配置及網(wǎng)絡(luò)良好的話不會有問題的
打印本文
關(guān)閉窗口