非過濾模型的持倉均價
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2015年05月26日
- 咨詢內容：
在非過濾模型中，多頭持倉時，收盤價小于理論持倉均價（不止一手持倉），全部平多單， 空頭持倉時，收盤價大于理論持倉均價（不止一手持倉），全部平空單，能否實現？
在非過濾模型中，多頭持倉時，收盤價小于實際持倉均價（不止一手持倉，下單系統中顯示的均價），全部平多單， 空頭持倉時，收盤價大于實際持倉均價（不止一手持倉，下單系統中顯示的均價），全部平空單，能否實現？
- 文華技術人員：
可以參考以下編寫：BKVOL>0&&C<BKPRICE2,SP(BKVOL);SKVOL>0&&C>SKPRICE2,BP(SKVOL);BKPRICE2 交易合約多頭開倉均價
- 文華客服：
BKPRICE2是模組子賬戶交易合約多頭開倉均價是程序化的開倉均價
可以參考這個函數了解下BKPRICE2 模組子賬戶交易合約多頭開倉均價。
用法：BKPRICE2 返回模組子賬戶交易合約多頭開倉均價。
注：1、歷史回測未指定交易合約時：（1）過濾模型開倉信號后，未出平倉信號時：BKPRICE2取值和BKPRICE取值相同。（2）過濾模型平倉信號后：BKPRICE2返回值為0。（3）非過濾模型持倉不為0時：BKPRICE2返回理論持倉的開倉均價。（4）非過濾模型持倉為0時：BKPRICE2返回值為0。2、歷史回測指定交易合約時：（1）過濾模型開倉信號后，未出平倉信號時：BKPRICE2取值和BKPRICE1取值相同。（2）過濾模型平倉信號后：BKPRICE2返回值為0。（3）非過濾模型持倉不為0時：BKPRICE2返回交易合約理論持倉的開倉均價。（4）非過濾模型持倉為0時：BKPRICE2返回值為0。3、模組運行，盤中出現BK信號，BKPRICE2取值為交易合約模組多頭持倉的開倉均價。4、該函數在模組運行中讀取的是模組實際持倉的開倉均價，非理論持倉。5、掛單時開倉均價不變，實際成交后才計算開倉均價。
例：CLOSE-BKPRICE2>60&&BKPRICE2>0&&BKVOL>0,SP;//當前價位比多頭開倉均價高出60,且多頭持倉存在，賣平倉。
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明白了 謝謝
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