日線收盤前5分鐘提前確定性執行如何表達
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2015年05月21日
- 咨詢內容：
我做的日線周期，想在日線收盤前5分鐘確定信號進行開平倉，用什么函數來表示？
- 文華技術人員：
這樣寫：
參考這個函數：
CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N) 設置K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核
用法：CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N),TYPE=0,代表每小節和收盤前最后一根K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核，TYPE=1，代表收盤前最后一根K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核，TYPE=2，代表每一根K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核。N是時間（分鐘數）。
注：1、該函數只能用于收盤價模型。2、模型中含有該函數，回測的基礎數據為1分鐘數據。3、該函數需要加載到分鐘及以上周期使用，不支持加載到秒周期，量能周期使用。4、模型中含有該函數，休盤前最后一根K線提前N分鐘確認信號下單，K線走完進行信號復核。（1）、回測中：休盤前最后一根K線提前N分鐘確認信號下單，K線走完時進行復核，如果不滿足條件，在開盤后做信號消失處理。（2）、模組加載中：休盤前最后一根K線提前N分鐘確認信號下單，K線走完時進行復核，如果不滿足條件，在模組不關機連續運行的情況下，在開盤后做信號消失處理。（3）、該函數不支持加載到頁面盒子中使用。5、N不能大于K線的總分鐘數。6、只有在休市開始時間和k線走完時間重合，此設置才起作用。例如：15分鐘周期上，在10:15分k線走完時間和休市開始時間重合，10:15這根k線提前N分鐘走完。7、對于夜盤合約，夜盤收盤不是當日收盤，15點收盤才算作當日收盤。夜盤合約只顯示夜盤數據時，夜盤收盤算作當日收盤。
例：C>HV(H,4),BK;//價格大于前四個周期高點開多倉C<MA(C,5),SP;//價格小于5周期均線，平多倉CLOSEKLINE_MIN(1,2);//設置收盤前的最后一根K線提前2分鐘走完。AUTOFILTER;
- 文華客服：
NOT(ISLASTBK||ISLASTSK)&&KD,BK;
PD && ISLASTBK,SP;
NOT(ISLASTBK||ISLASTSK)&&KK,SK;
PK && ISLASTSK,BP;
SETALLSIGPRICETYPE(CMPETITV_ORDER);
CLOSEKLINE_MIN(2,5);
AUTOFILTER;
為什么會顯示這樣"CLOSEKLINE_MIN"函數只能調用一次！無法回測。
- 網友回復：
請將完整的代碼發送上來，我們分析下
- 網友回復：
現在可以了，不小心在其它的地方多加了一上這人函數，重復了。謝謝
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