期貨期權(quán)交流回測績效這么好的策略靠譜嗎？

作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年04月07日

咨詢內(nèi)容： 本文來自曾永政老師
在 MultiCharts 中都有Set開頭的一些指令可以運用，比如停損─SetStopLoss、停利─SetProfitTarget，這些都是所謂的ThisBar 模式運作的特殊指令，它們讓你在條件成立的當(dāng)根K棒就可以做出對應(yīng)動作，而不是一般我們在訊號程序碼中指定的動作的Next Bar。
在經(jīng)驗杠杠滴MC用戶眼中，本文所談的東西是基礎(chǔ)，但實際上也還有許多人不知道Set開頭指令這類ThisBar 模式運作其實是暗藏陷阱的！
我舉一個很簡單的例子做范例說明。策略描述：當(dāng)均線往上時往上觸碰現(xiàn)在K棒高點時作多、當(dāng)均線往下時往下觸碰現(xiàn)在K棒低點時放空，另外加上移動出場:當(dāng)獲利大于等于10點后，折返獲利1%就出場。

代碼如下：input: length (30);
if Average (C, length)> Average (C, length) [1] and marketposition> = 0 then buy next bar High stop;
if Average (C, length) <Average (C, length) [1] and marketposition <= 0 then sellshort next bar Low stop;setpercenttrailing (10 * bigpointvalue, 1);

設(shè)定交易成本（滑價+手續(xù)費）為每手單邊600元，可以如下的回測績效曲線。我擦，這么容易就賺錢啊耶！一口手，2001～2012 累積獲利千萬以上，這可不是那種不算交易成本的爛方法呢

接著，我們來跑一下均線的參數(shù)最佳化，看看有沒有參數(shù)績效高原的現(xiàn)象？從以下的NetProfit 的遞增排列看到第一行（凈利最差）都有900萬以上的獲利，可以想見這個參數(shù)從5～100 的均線策略通通可以獲利。你有這么穩(wěn)健的圣杯嗎？源碼都免費送給你了～

如果你在開發(fā)交易策略的時候看到這個現(xiàn)象就很興奮的以為自己發(fā)現(xiàn)圣杯的話... 錢有這么好賺就好了啦=_=。這樣的回測報表一整個就是陷阱！因為那些出場點位幾乎可以說都是做不到的！！下面這張訊號圖，空心三角形就是出場位置的標(biāo)示，看看那個出場標(biāo)示在哪邊？沒錯，就是K棒的最高點，請想一想這有沒有問題？我們定下的出場除了多空翻單外，就是移動出場，既然移動出場要有折返才會出場，那出場點在K棒的最高點有可能嗎？

這篇簡單的范例不是想指出用很靈敏的移動出場是不可行的，而是我們得知道要如何讓軟件告訴我，這樣的移動出場策略，真實運作時會是怎樣的狀況？至于，造成這個危險回測報表的原因，我就不多敘述了。直接告訴你如何呈現(xiàn)實況：精細(xì)回測─Tick。

一樣的策略一樣的參數(shù)，當(dāng)把精細(xì)回測打開后，回測報表完全不一樣了。很不幸的，這個圣杯立馬就變成了...尼馬這啥...。

因此，如果當(dāng)你突然得到一個很棒的回測績效的策略，而這策略有使用了Set 開頭的指令，強(qiáng)烈建議你，先把"精細(xì)回測"打開看看吧!