期貨期權交流回測績效這么好的策略靠譜嗎？

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2015年04月07日

咨詢內容： 本文來自曾永政老師
在 MultiCharts 中都有Set開頭的一些指令可以運用，比如停損─SetStopLoss、停利─SetProfitTarget，這些都是所謂的ThisBar 模式運作的特殊指令，它們讓你在條件成立的當根K棒就可以做出對應動作，而不是一般我們在訊號程序碼中指定的動作的Next Bar。
在經驗杠杠滴MC用戶眼中，本文所談的東西是基礎，但實際上也還有許多人不知道Set開頭指令這類ThisBar 模式運作其實是暗藏陷阱的！
我舉一個很簡單的例子做范例說明。策略描述：當均線往上時往上觸碰現在K棒高點時作多、當均線往下時往下觸碰現在K棒低點時放空，另外加上移動出場:當獲利大于等于10點后，折返獲利1%就出場。

代碼如下：input: length (30);
if Average (C, length)> Average (C, length) [1] and marketposition> = 0 then buy next bar High stop;
if Average (C, length) <Average (C, length) [1] and marketposition <= 0 then sellshort next bar Low stop;setpercenttrailing (10 * bigpointvalue, 1);

設定交易成本（滑價+手續費）為每手單邊600元，可以如下的回測績效曲線。我擦，這么容易就賺錢啊耶！一口手，2001～2012 累積獲利千萬以上，這可不是那種不算交易成本的爛方法呢

接著，我們來跑一下均線的參數最佳化，看看有沒有參數績效高原的現象？從以下的NetProfit 的遞增排列看到第一行（凈利最差）都有900萬以上的獲利，可以想見這個參數從5～100 的均線策略通通可以獲利。你有這么穩健的圣杯嗎？源碼都免費送給你了～

如果你在開發交易策略的時候看到這個現象就很興奮的以為自己發現圣杯的話... 錢有這么好賺就好了啦=_=。這樣的回測報表一整個就是陷阱！因為那些出場點位幾乎可以說都是做不到的！！下面這張訊號圖，空心三角形就是出場位置的標示，看看那個出場標示在哪邊？沒錯，就是K棒的最高點，請想一想這有沒有問題？我們定下的出場除了多空翻單外，就是移動出場，既然移動出場要有折返才會出場，那出場點在K棒的最高點有可能嗎？

這篇簡單的范例不是想指出用很靈敏的移動出場是不可行的，而是我們得知道要如何讓軟件告訴我，這樣的移動出場策略，真實運作時會是怎樣的狀況？至于，造成這個危險回測報表的原因，我就不多敘述了。直接告訴你如何呈現實況：精細回測─Tick。

一樣的策略一樣的參數，當把精細回測打開后，回測報表完全不一樣了。很不幸的，這個圣杯立馬就變成了...尼馬這啥...。

因此，如果當你突然得到一個很棒的回測績效的策略，而這策略有使用了Set 開頭的指令，強烈建議你，先把"精細回測"打開看看吧!