可以編寫程序化交易嗎

 例如：

收盤價在60日均線以上，并且高于5個交易日的最高價，建立多倉；
收盤價收于60日均線以下時，多頭退出；
收盤價在60日均線以下，并且低于5個交易日的最低價，建立空單；
收盤價收于60日均線以上時，空頭退出；

 建立模型，命名為SS

HH:HV(H,5);
LL:LV(L,5);

再建立加載模型

MA60:MA(C,60);
#IMPORT [DAY,1,SS] AS VAR1
HH:=VAR1.HH;
LL:=VAR1.LL;
C>MA60&&C>HH,BK;
C<MA60,SP;
C<MA60&&C<LL,SK;
C>MA60,BP;
AUTOFILTER;