急問！開盤委托單延遲的問題

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2015年01月11日

咨詢內容： 本帖最后由 Astral 于 2014-10-19 20:57 編輯

背景：
非IOC模式
1秒K線（想速度快，但考慮到IOC模式同時十幾個商品怕導致處理負擔重，退而求其次用1秒K線）

程序內容：
非常簡單，比如昨晚最后一根K線有空倉（手動輸入），處理：
if (marketposition < 0){
buytocover xxx contracts at [前一天結算價乘以一定比例] or higher;
}
理論上應該今天第一根K線就開出止損，然后高開很多的情況下立馬止損。

實際問題：
開盤沉默兩秒左右，然后按各品種（比如有六個空單）順次開始放止損單（可以提供log）：
09:00:02:798 放A品種止損單
09:00:03:235 放B品種止損單
09:00:03:547 放C品種止損單
09:00:03:984 B品種漲停價止損
09:00:05:278 放D品種止損單
09:00:05:356 放E品種止損單
09:00:05:372 放F品種止損單

結論：開盤放單是放單，可是延遲數秒，太慢了，遇到開盤直接沖漲停致命
星期五某品種因此就滑了幾十點

請教客服：
需要9:00:00所有的委托的止損都在委托回報里設置好，應該如何辦？
比如，能否盤前手動在委托回報里放好？其他任何建議都可以，不過最好是自動，因為我早上要上班
MC技術部： 您都是做bar內委托的,其實 9:00:03 秒成交,已經算是蠻快的了,
本身開啟bar內的，隨時可以及時止損,如果有倉位，stop單。交易前開啟自動化，stop單已經在9點以前就掛在本地端洗價了