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能把2個獨立策略，合并在一個策略內(nèi)運行嗎？合并后它們還要保持原有獨立性并執(zhí)行各自的開平倉。
策略1（開平倉1手）
CROSS(C, A) ,BK;
CROSS(A1, C),SP;
CROSS(B, C),SK;
CROSS(B1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
策略2（開平倉1手）
CROSS(C, AA) ,BK;
CROSS(AA1, C),SP;
CROSS(BB, C),SK;
CROSS(BB1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
合并：策略1（開平倉1手），策略2（開平倉1手）
CROSS(C, A) ,BK;
CROSS(A1, C),SP;
CROSS(B, C),SK;
CROSS(B1, A) ,BP;
CROSS(C, AA) ,BK;
CROSS(AA1, C),SP;
CROSS(BB, C),SK;
CROSS(BB1, A) ,BP;
SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
不能的 模型分開寫為獨立運行 寫到一起 那么就會遵循過濾機制 那么策略1開倉后 沒有平掉前 策略2將不會再開倉
所以您的想法需要通過將兩個模型分別加到到對應合約上實現(xiàn) 不能寫在一起 否則無法保持獨立性
非過濾模型能解決這個問題嗎？
在一個策略內(nèi)，這個策略正在持有“買入開倉1手”，還沒有到“賣出平倉”條件， 這時滿足“賣出開倉”條件了，這個“賣出開倉”受您2樓意思的限制嗎？，允許有多單情況下同時開空單嗎（對鎖）？。