關于模型實現

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2014年11月08日

咨詢內容： 老師您好，我的模型的開倉條件是按照K線走完來判定，而止損條件是盤中來判定。所以我用REF的函數來實現：A: REF(C,1)>REF(C,2)&&REF(C,1)>REF(O,1); 開（加）多倉條件B: REF(C,1)<REF(C,2)&&REF(C,1)<REF(O,1); 開（加）空倉條件D:代表一個多頭止損條件，和C有關；E:代表一個空頭止損條件，和C有關；
要求當A出現時，若SKVOL>0,BP(SKVOL)然后BK(.....)；若其他情況,BK（.....) ； //第二次A出現，加倉BK(......);當B出現時，若BKVOL>0,SP(BKVOL)然后SK(.....)；若其他情況,SK（.....) ；//第二次B出現，加倉SK(......);當D出現，平多；當E出現，平空；
我寫的方式是：A,BK(.....);A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);B,SK(.....);B&&BKVOL>0,SP(BKVOL);ISLASTBK&&D,SP(BKVOL);ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);
這里沒有加Mono_signal，然后信號執行方式是出信號立即下單，不復核；然后就發現在一根狂下單，主要原因是前一根K線收盤滿足A或B了，后一根K線的永遠滿足A或B，這樣如何去避免？
或者如何去實現我的這種思路，求教！
文華技術人員：
請您參考下方鏈接

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=310559&star=1&page=1
文華客服： 不是太看得懂，因為我寫的比較具體，能不能按照我的思路幫我寫一下啊老師？謝謝。
網友回復：
您的思路只能在過濾模型中實現您的非過濾模型目前實現不了具體無法實現的在于您模型中的開倉條件也作為了平倉條件也是k線走完來發

目前可以實現的是BK SK按照k線走完 BP SP按照出信號立即下單

而您目前的模型是BK SK 與BP SP中的一部分條件按照k線走完一部分的BP SP條件按照立即發出也就是
A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);
等同于是k線走完
ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);
等同于立即發出這個是實現不了的同樣的信號不能用不同的信號方式。
網友回復： 不是很明白。請看我的A,B的界定，用的是REF函數，判定依據是上一根K線的C滿足條件，但下單不就是盤中立即發出的嗎？不然我就不用REF函數了，直接用C和O了，信號執行發行按K線走完就行了。用REF不就把兩者統一了嗎？都是即時發出的。
舉例就是上根K線滿足條件后，下一根K線剛開始就觸發開倉了。