后臺多賬號ttotaldaytrade的判斷

請教下同策略多賬戶后臺，入單模塊用tbuy函數(shù)，采用循環(huán)語句分別指定多賬戶的account分別下單。

在這種情況下，監(jiān)控的tenterbars, ttotaldaytrade函數(shù)是按策略本身記錄的還是每個賬戶下單一次記錄一次。謝謝。

實際測試好像不是哦。

經(jīng)測試

accnumber:= 2;
variable: account[2] = '';

account[1]:= 'aaaaaaa';
account[2]:= 'bbbbbbb';

 for i=1 to accnumber do begin

  debugfile(‘d:\test.txt’,account[i]'tenterbars:%.0f',tenterbars(1)); 

  if tenterbars(1)<>0 then begin 
   tbuy(1,acc_n,mkt,0,0,account[i],stklabel),orderqueue,allowrepeat;

end

如上代碼，用1分鐘k線結(jié)束模式，在第一個賬戶'aaaaaaa'記錄的tenterbars是1，然后會入場，在第二個賬戶'bbbbbbb'記錄的tenterbars是0,說明當(dāng)根k線入過場了，其實這里的入場是aaaaaaa入的，于是就不入場了。這樣就產(chǎn)生問題了，跟在第一個賬戶之后，第二個賬戶永遠(yuǎn)也不會入場。

如上代碼改一句話。漏了連字符

 debugfile(‘d:\test.txt’,account[i]'tenterbars:%.0f',tenterbars(1));

改成

 debugfile(‘d:\test.txt’,account[i]&'tenterbars:%.0f',tenterbars(1));