模組運(yùn)行中，交易合約本來就是不參與計(jì)算的。計(jì)算模型信號就只用指數(shù)合約的。效果測試也只能測試數(shù)據(jù)合約

您可以大致預(yù)估一下這個(gè)誤差。一般來說，從比較長的周期分析，不會(huì)相差很大的

 還有兩個(gè)問題，

1，如果在漲跌停板上掛單，在設(shè)置3秒不成交追價(jià)的情況下，此時(shí)價(jià)格已不能再高或者再低，那么，系統(tǒng)還會(huì)撤單再掛嗎？另外，漲跌停的幅度有時(shí)候隨交易所臨時(shí)變更而變化，比如擴(kuò)板，此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識別漲跌停板的價(jià)格嗎？

2，如果在漲跌停板上一直未能成交，次日開盤會(huì)再次掛單嗎？