外匯時間策略思路及MC源碼

作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年07月31日

咨詢內(nèi)容：

原文合作出處:ray's blog
這次策略天地帶來一關(guān)于外匯期貨的策略思想
策略思考流程:
1.假設(shè):外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤后開始增加延續(xù)到晚上new york 交易時段，價格波動也是如此，在這兩個交易所時段會造成價格大幅跳動的通常是重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布時，如PMI，GDP 或央行升降息。
(發(fā)布的時間表可以在這里找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )。
一般投資者當(dāng)然是等發(fā)布后再去順勢進場，或發(fā)布前去猜方向，因為我們不可能提前知道經(jīng)濟數(shù)據(jù)的消息。但如果是一些大型投資機構(gòu)，是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時間去布單。
所以假設(shè):
需建立大量部份的投資者，事前已經(jīng)由消息或數(shù)據(jù)判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢，所以在東京交易時段價格波動不大時就開始布單，因為大量布單進場可能會造成價格往該方向移動。

故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時間價格是往上的，那就在下午倫敦盤時作多，往下就做空，
下圖是以中國時間,看三個交易所開和收盤時間
2.統(tǒng)計及策略制定
事實上，我這假設(shè)蠻牽強的，看起來好像有道理但完全是用自己的想法去假設(shè)的，沒有任何證據(jù).還好現(xiàn)在交易的統(tǒng)計工具都蠻容易使用的，我們只要寫個簡單程序就能驗證想法對不對了。
首先就是要找出時間:
東京交易所的一段時間上漲->找出那一段?倫敦交易所開盤后去下單->找出開盤后過多久?

我以歐元做這個統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)如果在CME 交易所時間21:30~22:30 (就是我們當(dāng)?shù)貢r間10:30~11:30)
如果這一小時走勢是漲的那在CME 交易所時間06:30(就是我們當(dāng)?shù)貢r間17:30 ) 就去做多，猜走勢延續(xù)。
如果是跌，就放空，同樣猜走勢會延續(xù)。
停損,停利皆為50點(因為只是要了解是否這個時段的走勢是否有延續(xù)的特性)如果放到收盤前沒停損也沒停利就出掉。

策略源碼：測試商品（6E 歐元 30 min周期）此策略是順勢策略，是根據(jù)前一交易所商品的漲跌來判斷趨勢，之后順勢而為。
input:gain(50),loss(50);//定義止贏止損
if time=2230 then beginvalue1=close;value2=close[2];end;//在CME交易時段內(nèi)取收盤價跟前兩根bar的收盤價
if time=0630 and value1-value2>0 then beginbuy next bar at open limit;end;
if time=0630 and value1-value2<0 then beginsellshort next bar at open limit;end;//在CME交易所時間段06:30時判斷做多還是做空
if marketposition>0 then beginsell next bar at entryprice(0)+MinMove*gain point limit;sell next bar at entryprice(0)-MinMove*loss point stop;end;//在持倉多單時委托止贏止損50點
if marketposition<0 then beginbuytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*gain point limit;buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*loss point stop;end;//在持倉空單時委托止贏止損50點
if time>=1500 then beginsell next bar at market;buytocover next bar at market;end;//收盤前平倉

策略測試圖：

這里說明一下:
可以看到我進場用Limit ，因為進場時間點是下午05:30(中國時間)，那段時間沒什么消息公布，而且進場方式不是突破去追價，或大賺小賠的模式。
以這策略來說，用limit 單可以減少不必要的滑價，以程式寫法就是會掛出limit at open 價，掛單時間30分鐘,如果沒成交就會取消。

3.驗證:
思考到這里應(yīng)該會有一個很大的疑問?
為什么時段要捉:中國時間10:30~11:30,(21:30~22:30 CME)? 為什么是這一小時?倫敦交易所交時區(qū)間那為久，為什要進場時間點是臺北時間:17:30(06:30 CME)，而不是18:00,18:30??
這些時段有什么理由?
說真的，我不知道，因為這是利用程序在各個時段跑出來的結(jié)果，使用這段時間會是獲利的，假設(shè)的核心在于大資金者可能有較大概率預(yù)測出之后(下午)的走勢，所以會先布單(早上)如果這假設(shè)成立,其它幣別的外匯期貨應(yīng)該大部份都要適用，而且時段一定要相同。
為了驗證，大家可以把這策略直接套用在其它幣別上測試看看。
意大利, 價格波動, 成交量, 倫敦, 建筑