看看這個系統(tǒng)怎么樣~~~
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年07月04日
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性能概要 （5分鐘回測）
統(tǒng)計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 2320.00 2720.00 (400.00)
總盈利 3010.00 2960.00 50.00
總虧損 (690.00) (240.00) (450.00)
總盈利/總虧損 4.36 12.33 0.11
交易手數(shù) 20 12 8
盈利比率 60.00% 83.33% 25.00%
盈利手數(shù) 12 10 2
虧損手數(shù) 8 2 6
持平手數(shù) 0 0 0
平均利潤 116.00 226.67 (50.00)
平均盈利 250.83 296.00 25.00
平均虧損 (86.25) (120.00) (75.00)
平均盈利/平均虧損 2.91 2.47 0.33
最大盈利 980.00 980.00 40.00
最大虧損 (140.00) (140.00) (130.00)
最大盈利/總盈利 0.33 0.33 0.80
最大虧損/總虧損 0.20 0.58 0.29
凈利潤/最大虧損 16.57 19.43 3.08
最大連續(xù)盈利手數(shù) 4 6 1
最大連續(xù)虧損手數(shù) 4 1 3
平均持倉周期 19 23 13
平均盈利周期 25 28 13
平均虧損周期 9 1 12
平均持平周期 0 0 0
最大使用資金 3503.00 3503.00 3394.00
交易成本合計 200.00 120.00 80.00
收益率 0.02%
年度收益率 755.42%
有效收益率 66.23%
月度平均盈利 2211.25
收益曲線斜率 0.0592
收益曲線截距 -2.25
收益曲線R平方值 0.9207
夏普比率 0.0794
總交易時間 32天
持倉時間比率 38.70%
持倉時間 12天
最大空倉時間 3天
持倉周期 387
資產(chǎn)最大升水 2380.00
發(fā)生時間 2014/06/13 14:35
最大升水/前期低點 0.02%
單日最大資產(chǎn)回撤比率 0.00%
最大資產(chǎn)回撤值(按Bar收盤計算)
回撤值 (420.00)
發(fā)生時間 2014/06/12 09:05
回撤值/前期高點 0.00%
凈利潤/回撤值 552.38%
最大資產(chǎn)回撤值比率(按Bar收盤計算)
回撤值 (420.00)
發(fā)生時間 2014/06/12 09:05
回撤值/前期高點 0.00%
凈利潤/回撤值 552.38%
性能概要 （15分鐘回測）
統(tǒng)計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 6540.00 3980.00 2560.00
總盈利 7940.00 4700.00 3240.00
總虧損 (1400.00) (720.00) (680.00)
總盈利/總虧損 5.67 6.53 4.76
交易手數(shù) 35 21 14
盈利比率 60.00% 66.67% 50.00%
盈利手數(shù) 21 14 7
虧損手數(shù) 14 7 7
持平手數(shù) 0 0 0
平均利潤 186.86 189.52 182.86
平均盈利 378.10 335.71 462.86
平均虧損 (100.00) (102.86) (97.14)
平均盈利/平均虧損 3.78 3.26 4.76
最大盈利 1010.00 1010.00 1000.00
最大虧損 (180.00) (180.00) (160.00)
最大盈利/總盈利 0.13 0.21 0.31
最大虧損/總虧損 0.13 0.25 0.24
凈利潤/最大虧損 36.33 22.11 16.00
最大連續(xù)盈利手數(shù) 7 6 3
最大連續(xù)虧損手數(shù) 3 2 4
平均持倉周期 13 13 14
平均盈利周期 19 18 22
平均虧損周期 5 4 6
平均持平周期 0 0 0
最大使用資金 3498.00 3498.00 3373.00
交易成本合計 350.00 210.00 140.00
收益率 0.07%
年度收益率 689.31%
有效收益率 186.96%
月度平均盈利 2014.85
收益曲線斜率 0.1913
收益曲線截距 0.58
收益曲線R平方值 0.9795
夏普比率 0.1175
總交易時間 99天
持倉時間比率 48.00%
持倉時間 47天
最大空倉時間 7天
持倉周期 480
資產(chǎn)最大升水 6540.00
發(fā)生時間 2014/06/13 14:45
最大升水/前期低點 0.07%
單日最大資產(chǎn)回撤比率 0.00%
最大資產(chǎn)回撤值(按Bar收盤計算)
回撤值 (680.00)
發(fā)生時間 2014/06/12 11:00
回撤值/前期高點 0.01%
凈利潤/回撤值 961.76%
最大資產(chǎn)回撤值比率(按Bar收盤計算)
回撤值 (680.00)
發(fā)生時間 2014/06/12 11:00
回撤值/前期高點 0.01%
凈利潤/回撤值 961.76%
PTA一手，沒有未來函數(shù)，不使用close，沒有設置滑點，能否用于實盤，模擬測試通過，無閃爍問題。
- TB技術人員：
這個測試周期太短，很容易過度優(yōu)化吧
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